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Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.
Portrait

:Andreas Merk promovierte am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.

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Beschreibung

Produktdetails


Einband Taschenbuch
Seitenzahl 444
Erscheinungsdatum 15.03.2011
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-8349-2543-5
Verlag Gabler
Maße (L/B/H) 213/168/35 mm
Gewicht 694
Abbildungen 78 schwarzweisse Abbildungen, 107 Tabellen
Auflage 2011
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