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Athens Conference on Applied Probability and Time Series Analysis
Band 115

Athens Conference on Applied Probability and Time Series Analysis

Time Series Analysis in Memory of E. J. Hannan

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Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

09.08.1996

Herausgeber

P.M. Robinson + weitere

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

432

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

09.08.1996

Herausgeber

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

432

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/2.3 cm

Gewicht

668 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1996

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-387-94787-7

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  • Athens Conference on Applied Probability and Time Series Analysis
  • Memorial Article: Edward J. Hannan, 1921–1994.- A Note on Chaotic Maps and Time Series.- Balanced Parametrizations: A Structure Theory for Identification.- Recent Developments in Analysis of Times Series with Infinite Variance: A Review.- Foreign Exchange Rates Have Surprising Volatility.- An Analysis of an Ordinal-Valued Time Series.- On the Use of Continuous-Time ARMA Models in Time Series Analysis.- An Optimisation Technique for Robust Autoregressive Estimates.- A Theory of Wavelet Representation and Decomposition for a General Stochastic Process.- Modeling the Distribution of Highly Volatile Exchange-Rate Time Series.- Asymptotic Statistical Inference for Nonstationary Processes with Evolutionary Spectra.- Inference for Seasonal Moving Average Models with a Unit Root.- General Kriging for Spatial-Temporal Processes with Random ARX-Regression Parameters.- Fractional Stochastic Unit Root Processes.- Design of Moving-Average Trend Filters Using Fidelity and Smoothness Criteria.- Bandwidth Choice in Gaussian Semiparametric Estimation of Long Range Dependence.- Some Limit Theorems on Stationary Processes with Long Range Dependence.- Estimation of the Number of Spectral Lines.- Self-Normalized and Randomly Centered Spectral Estimates.- Asymptotics of M-Estimators in Non-Linear Regression with Long-Range Dependent Errors.- Order Selection, Stochastic Complexity and Kullback-Leibler Information.- Efficiency Gains from Quasi-Differencing under Nonstationarity.- Estimation of Frequencies.- Statistical Problems in the Analysis of Underwater Sound.- Bandwidth Selection for Nonparametric Regression with Long-Range Dependent Errors.- The Likelihood of an Autoregressive Scheme.- Testing for Serial Independence Using Measures of Distance between Densities.- Regression in Long-Memory Time Series.- A Frequency Domain Approach for Estimating Parameters in Point Process Models.- Higher Order Asymptotic Theory for Tests and Studentized Statistics in Time Series.- Semi-Parametric Graphical Estimation Techniques for Long-Memory Data.