Implementing Derivatives Models
Wiley Series in Financial Engineering
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inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Details
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
29.04.1998
Verlag
John Wiley & Sons IncSeitenzahl
310
Maße (L/B/H)
25.1/17.8/2.4 cm
Ein hochaktueller Text zur Bewertung und Absicherung von Optionen, der Ihnen alle wichtigen numerischen Verfahren zur Optionsmodellierung verständlich nahebringt - ob Monte-Carlo-Simulation, binomische Methode oder Modelle mit Finiten Differenzen. Ein absolutes Muss für alle, die auf dem ständig expandierenden und immer komplexer werdenden Optionsmarkt mithalten wollen. (05/98)
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