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Produktbild: Portfolio-Insurance-Strategien
Band 41

Portfolio-Insurance-Strategien Eine Analyse zur Absicherung von Aktienanlagen in der Kapitallebensversicherung

Aus der Reihe Versicherung und Risikoforschung Band 41

Fr. 112.00

inkl. MwSt, Versandkostenfrei

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

29.07.2002

Abbildungen

XXV, mit 57 Abbildungen 21 cm

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

240

Maße (L/B/H)

21/14.8/1.5 cm

Gewicht

351 g

Auflage

2002

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-9087-5

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

29.07.2002

Abbildungen

XXV, mit 57 Abbildungen 21 cm

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

240

Maße (L/B/H)

21/14.8/1.5 cm

Gewicht

351 g

Auflage

2002

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-9087-5

Herstelleradresse

Deutscher Universitätsvlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Produktbild: Portfolio-Insurance-Strategien
  • 1. Einführung.- 1.1. Aktuelle Problematik.- 1.2. Abgrenzung und Begriffsklärung.- 1.3. Gang der Untersuchung.- 2. Risiko- und Performancemessung von Wertpapieranlagen.- 2.1. Vorbemerkung.- 2.2. Quantifizierung des Risikos von Wertpapieranlagen.- 2.3. Performancemessung von Wertpapieranlagen.- 2.4. Zusammenfassung.- 3. Validierung von Aktienanlagen vor dem Hintergrund aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen in der Lebensversicherung.- 3.1. Vorbemerkung.- 3.2. Diskussion von Aktienanlagen unter Berücksichtigung der in
    54 Abs. 1 VAG formulierten Anlageziele.- 3.3. Zusammenfassung.- 4. Modellierung globaler Renditegenerierungsprozesse von Aktienanlagen.- 4.1. Vorbemerkung.- 4.2. Eigengenerierte, globale Renditegenerierungsprozesse.- 4.3. Fremdgenerierte, globale Renditegenerierungsprozesse.- 4.4. Zusammenfassung.- 5. Passive Absicherungsstrategien zur lokalen Steuerung der Renditegenerierung.- 5.1. Vorbemerkung 8.- 5.2. Lineare Strategien.- 5.3. Konkave Strategien.- 5.4. Konvexe Strategien.- 5.5. Strategien auf der Basis von Moving Averages.- 5.6. Zusammenfassung.- 6. Quantitative Renditegenerierung und Risikobewertung.- 6.1. Vorbemerkung.- 6.2. Monte-Carlo Simulation von Renditegenerierungsprozessen.- 6.3. Bewertung von passiven Absicherungsstrategien anhand von Risiko- und Performancekennzahlen bei Durchfuhrung eines Backtesting auf der Basis realer Daten.- 6.4. Zusammenfassung.- 7. Schlussbetrachtung und Ausblick.- Autorenverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.