Produktbild: Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen.
Band 169

Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen.

Fr. 137.00

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Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

08.06.2000

Abbildungen

Tabellen, Abbildungen

Verlag

Duncker & Humblot

Seitenzahl

273

Maße (L/B/H)

23.3/15.9/1.5 cm

Gewicht

375 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-428-10239-6

Beschreibung

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

08.06.2000

Abbildungen

Tabellen, Abbildungen

Verlag

Duncker & Humblot

Seitenzahl

273

Maße (L/B/H)

23.3/15.9/1.5 cm

Gewicht

375 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-428-10239-6

Herstelleradresse

Duncker & Humblot GmbH
Carl-Heinrich-Becker-Weg 9, 12165 Berlin, DE
info@duncker-humblot.de

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  • Produktbild: Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen.
  • Inhaltsübersicht: Einleitung - I. Methodische Grundlagen: Vorläufer von Regime-Switching-Modellen und verwandte Modelle - Grundlegende Regime-Switching-Modelle - Das First-Order-Regime-Switching-Modell - II. Theoretische und empirische Grundlagen marktbasierter Zinsprognosen: Finanzmarktprognosen und Informationseffizienz - Theorie und Empirie der Informationseffizienz auf Fremdkapitalmärkten - Motivation von Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen - III. Empirischer Teil: Statistische Beurteilung der Prognosegüte - Prognose des Zinssatzes für 3-Monatsgeld - Prognose der Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere - Zusammenfassung der Ergebnisse - Anhang - Literaturverzeichnis - Sachwortverzeichnis