Asymptotic Statistics

Asymptotic Statistics

Proceedings of the Fifth Prague Symposium, held from September 4–9, 1993

Aus der Reihe

Fr. 137.00

inkl. gesetzl. MwSt.

Asymptotic Statistics

Ebenfalls verfügbar als:

Taschenbuch

Taschenbuch

ab Fr. 137.00
eBook

eBook

ab Fr. 125.90

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

28.06.1994

Herausgeber

Petr Mandl + weitere

Verlag

Physica

Seitenzahl

474

Beschreibung

Portrait

Peter Mandl ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule München mit den Spezialgebieten Verteilte Systeme, Datenkommunikation und Betriebssysteme.

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

28.06.1994

Herausgeber

Verlag

Physica

Seitenzahl

474

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/2.7 cm

Gewicht

720 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1994

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-7908-0770-7

Weitere Bände von Contributions to Statistics

Unsere Kundinnen und Kunden meinen

0.0

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Erste Bewertung verfassen

Unsere Kundinnen und Kunden meinen

0.0

0 Bewertungen filtern

  • Asymptotic Statistics
  • Invited papers.- Procedures for the detection of multiple changes in series of independent observations.- Probing for information in two-stage stochastic programming and the associated consistency.- Outliers and switches in time series.- Fréchet differentiability and robust estimation.- Stein predictors and prediction regions.- Perpetuities and random equations.- On recent developments in the theory of set-indexed processes.- Regression rank scores scale statistics and studentization in linear models.- On an argmax-distribution connected to the Poisson process.- Asymptotic normality of regression M-estimators: Hadamard differentiability approaches.- Contributed papers.- Asymptotic theory for regression quantile estimators in the heteroscedastic regression model.- Nonnegative moving-average models.- Biased samples from a search and the asymptotic behaviour of Bayesian models.- A modification of least squares with high efficiency and high breakdown point in linear regression.- Significance of differences of estimates.- Adaptiveness in time series models.- Kernel estimators of integrated squared density derivatives in non-smooth cases.- Curve selection: A nonparametric approach.- Complete convergence.- Tests for heteroscedasticity based on regression quan-tiles and regression rank scores.- Parameter estimation by projecting on structural statistical models.- Some remarks on the joint estimation of the index and the scale parameter for stable processes.- Asymptotic behaviour of the error probabilities in the pseudo-likelihood ratio test for Gibbs-Markov distributions.- Detection of change in variance.- Shrinkage of maximum likelihood estimator of multivariate location.- Almost sure invariance principles for V- and U-statistics based on weakly dependent random variables.- On stability in two-stage stochastic nonlinear programming.- Spread inequality and efficiency of first and second order.- Confidence intervals for regression quantiles.- Spatial quantiles and their Bahadur-Kiefer representations.- Asymptotic expansions of error probabilities for tests.- An application of complex commutation functions.- One-sided deviations of a random walk without moment assumptions.- Asymptotic behaviour of one-step M-estimators in contaminated non-linear models.- Conditional rank tests for the two-sample problem with partially observed data.- Finiteness and continuity of differential entropy.- Characterizations of discrete probability distributions by the existence of regular conditional distributions respectively continutity from below of inner probability measures.- Diagnostics of regression model: test of goodness of fit.- On a multistage stochastic linear program.- Change point and jump estimates in an AMOC renewal model.- Conditions for consistency of MLE’s.- Improving maximum quasi-likelihood estimators.