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Produktbild: Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt

Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt Professionelle Excel-Modelle leicht erklärt

Aus der Reihe Schritt für Schritt

Fr. 42.90

inkl. MwSt, Versandkostenfrei

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.10.2021

Abbildungen

farbige Illustrationen

Verlag

Utb GmbH

Seitenzahl

224

Maße (L/B/H)

26.5/19.5/1.6 cm

Gewicht

555 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8252-5692-0

Beschreibung

Rezension

Aus: Controller-Magazin – Alfred Biel – 03/2022

[…] Das Buch bietet einen bemerkenswerten Ansatz, quantitative Methoden des Risikomanagements vertiefend zu vermitteln. […]

Aus: rezensionen – Bernd W. Müller-Hedrich – 04.01.2022

[…] Darüber hinaus kann das Buch allen Studierenden und Praktikern, welche eine anwendungsorientierte Einführung in das quantitative Finanzrisikomanagement, etwa in den Bereichen Controlling, Corporate Finance, Derivate und Portfolio Management, suchen, empfohlen werden […].

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.10.2021

Abbildungen

farbige Illustrationen

Verlag

Utb GmbH

Seitenzahl

224

Maße (L/B/H)

26.5/19.5/1.6 cm

Gewicht

555 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8252-5692-0

Herstelleradresse

Uvk Verlag
Schützenstraße 24
78462 Konstanz
DE

Email: info@narr.de

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  • Produktbild: Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt
  • Vorwort
    Stimmen zum Buch
    Genereller Aufbau des Case Study
    Detaillierter Aufbau der Case Study
    Philosophie des Buchs
    Background-Informationen zur Case Study „RISIKOMANAGEMENT IM UNTERNEHMEN
    Course 1: Risikoanalyse
    Course Unit 1: Grafische Darstellung von Risiken
    Assignment 1: Renditeberechnung
    Assignment 2: Erstellung eines Histogramms
    Assignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion
    Assignment 4: Berechnung der Schiefe (Skewness)
    Assignment 5: Berechnung der Wölbung (Kurtosis)
    Course Unit 2: Varianz und Standardabweichung
    Assignment 6: Berechnung der Varianz
    Assignment 7: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Varianz
    Assignment 8: Berechnung der Standardabweichung
    Assignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Standardabweichung
    Assignment 10: Berechnung der Semivarianz und der Semistandardabweichung
    Course Unit 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität
    Assignment 11: Berechnung der gleitenden Volatilität
    Assignment 12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten und mit exponentiell fallenden Gewichten
    Assignment 13: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-Modell
    Assignment 14: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-Modell
    Assignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-Modell
    Assignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer Prozesse
    Course 2: Quantitative Instrumente im Risikokmanagement
    Course Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie
    Assignment 1: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 2: Berechnung des Relativen Value at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 3: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 4: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 5: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Assignment 6: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit Assignment 7: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert
    Assignment 8: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz
    Assignment 9: Value at Risk für nicht-lineare Preisfunktionen: Anleihen
    Assignment 10: Extremwerttheorie
    Assignment 11: Risikomasse im Vergleich
    Course Unit 2: Bestimmung von Portfoliorisiken
    Assignment 12: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko
    Assignment 13: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at Risk
    Assignment 14: Historische Simulation
    Assignment 15: Monte-Carlo-Simulation: Normalverteilte Risikoparameter
    Assignment 16: Monte-Carlo-Simulation: Kalibrierte Risikoparameter
    Assignment 17: Monte-Carlo-Simulation basierend auf Copula-Funktionen
    Course Unit 3: Hedging von absicherbaren Risiken und Modellierung nicht-abgesicherter Risiken
    Assignment 18: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Geldmarktfutures und Forward Rate Agreements (FRA)
    Assignment 19: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Zinsswaps
    Assignment 20: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Optionen (Caplet)
    Assignment 21: Simulationsbasierte Unternehmensplanung: Festlegung der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation eines Business Plans
    Assignment 22: Generierung von Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen
    Assignment 23: Simulationsbasierte Planung: Übernahme der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation in den Business Plan
    Assignment 24: Simulationsbasierte Planung: Risikoaggregation mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation und Risikoanalyse
    Stichwortverzeichnis
    Abbildungsverzeichnis