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Band 53

Monte Carlo Methods in Financial Engineering

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

07.08.2003

Abbildungen

XIII, 4 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

596

Maße (L/B/H)

24.1/16/3.9 cm

Gewicht

1160 g

Auflage

2003

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-387-00451-8

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

07.08.2003

Abbildungen

XIII, 4 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

596

Maße (L/B/H)

24.1/16/3.9 cm

Gewicht

1160 g

Auflage

2003

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-387-00451-8

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1 Foundations.- 2 Generating Random Numbers and Random Variables.- 3 Generating Sample Paths.- 4 Variance Reduction Techniques.- 5 Quasi-Monte Carlo.- 6 Discretization Methods.- 7 Estimating Sensitivities.- 8 Pricing American Options.- 9 Applications in Risk Management.- A Appendix: Convergence and Confidence Intervals.- A.1 Convergence Concepts.- A.2 Central Limit Theorem and Confidence Intervals.- B Appendix: Results from Stochastic Calculus.- B.1 Itô’s Formula.- B.2 Stochastic Differential Equations.- B.3 Martingales.- B.4 Change of Measure.- C Appendix: The Term Structure of Interest Rates.- C.1 Term Structure Terminology.- C.2 Interest Rate Derivatives.- References.