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Econometric Theory and Practice Frontiers of Analysis and Applied Research

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

21.01.2015

Herausgeber

Corbae Dean + weitere

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

384

Maße (L/B/H)

23.5/15.7/2.7 cm

Gewicht

730 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-80723-4

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

21.01.2015

Herausgeber

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

384

Maße (L/B/H)

23.5/15.7/2.7 cm

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730 g

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Englisch

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978-0-521-80723-4

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  • Part I. Higher-Order Asymptotics: 1. Edgeworth expansions for the wald and GMM statistics for nonlinear restrictions Bruce E. Hansen; 2. Moment selection and bias reduction for GMM in conditionally heteroskedastic models Guido M. Kuersteiner; Part II. Deficient Instruments: 3. Specification tests with instrumental variables and rank deficiency Yuichi Kitamura; 4. Asymptotic normality of single-equation estimators for the case with a large number of weak instruments John C. Chao and Norman R. Swanson; 5. Inference in partially identified instrumental variables regression with weak instruments Eric Zivot; Part III. Nonstationarity: 6. Extracting cycles from nonstationary data Dean Corbae and Sam Ouliaris; 7. Nonstationary nonlinearity: an outlook for new opportunities Joon Y. Park; 8. Multiple structural change models: a simulation analysis Jushan Bai and Pierre Perron; Part IV. LAD and Quantile Regression: 9. On efficient, robust and adaptive estimation in cointegrated models Douglas J. Hodgson; 10. Testing stationarity using m-estimation Roger Koenker and Zhijie Xiao; 11. Consistent specification testing for quantile regression models Yoon-Jae Whang; Part V. Nonstationary Panels: 12. Combination unit root tests for cross-sectionally correlated panels In Choi; 13. Nonlinear IV panel unit root tests Yoosoon Chang.