Estimación de modelos de difusión con saltos Saltos asimétricos y optimización evolutiva
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
19.07.2012
Verlag
Editorial Académica EspañolaSeitenzahl
104
Maße (L/B/H)
22/15/0.7 cm
Gewicht
173 g
Sprache
Spanisch
ISBN
978-3-659-02170-1
Los procesos de difusión con saltos permiten modelar ciertas características estilizadas de los precios de activos financieros, permitiendo valorar el riesgo asociado a estos. No obstante, la estimación de los parámetros de este tipo de procesos cuando se ajusta a datos reales presenta diferentes retos computacionales y teóricos. El presente trabajo introduce una manera de estimar los parámetros de un modelo de difusión con saltos asimétricos y aprovecha las ventajas de la optimización evolutiva para encontrar los parámetros del modelo. Los métodos presentados pueden extenderse a diferentes tipos de distribuciones para los saltos y todos los procedimientos están ilustrados con el software R. La combinanación de estadística, programación, análisis vía simulación y aplicaciones, hacen de esta propuesta una guía práctica para quienes trabajen con procesos de difusión con saltos.
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