• Produktbild: Intelligent Financial Portfolio Composition based on Evolutionary Computation Strategies
  • Produktbild: Intelligent Financial Portfolio Composition based on Evolutionary Computation Strategies

Intelligent Financial Portfolio Composition based on Evolutionary Computation Strategies

Fr. 73.90

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

27.09.2012

Abbildungen

XI, 30 illus., 15 illus. in color., farbige Illustrationen, schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

77

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/0.6 cm

Gewicht

154 g

Auflage

2013

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-32988-3

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

27.09.2012

Abbildungen

XI, 30 illus., 15 illus. in color., farbige Illustrationen, schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

77

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/0.6 cm

Gewicht

154 g

Auflage

2013

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-32988-3

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: GPSR Kontakt

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

  • Produktbild: Intelligent Financial Portfolio Composition based on Evolutionary Computation Strategies
  • Produktbild: Intelligent Financial Portfolio Composition based on Evolutionary Computation Strategies
  • Preface.- Introduction.- Computational Finance .- Work’s Purpose.- General Goals.- Concrete Goals.- Book’s Structure.- Related Work.- Portfolio Theory.- Diversification.- Management.- Market Analysis.- Fundamental Analysis.- Technical Analysis.- Fundamental vs. Technical.- Evolutionary Computation.- Genetic Algorithms.- Individual Representation.- Initial Generation.- Selection.- Offspring Generation.- Genetic Programming.- Existing Solutions.- Portfolio Optimization Theory.- Markowitz’s Pioneer Work.- Alternative Models.- Solving Markowitz’s Model.- Quadratic Programming.- Modeling Real World.- Metaheuristics Approaches to Portfolio Optimization.- Single-objective Evolutionary Algorithms.- Multi-objective Evolutionary Algorithms.- Extensions to Genetic Algorithms.- Technical and Fundamental Analysis in Portfolio Management.-  Solution’s Architecture.- Overall Architecture.- Data Flow.- Financial Data Processing Module.- Implementation and Functionality.- Technical Rules Module .- Extensibility and Technical Rules Module Implementation.- Exponential Moving Average (EMA).- Hull Moving Average (HMA).- Double Crossover.- Rate of Change (ROC).- Relative Strength Index (RSI).- Moving Average Convergence Divergence (MACD) .- On Balance Volume (OBV).- True Strength Index (TSI).- Optimization Module.- Chromosome Representation.- Selection.- Mutation.- Crossover.- Initial Generation.- Constraints Handling.- Evaluation Function.- Optimization Module Implementation.- Investment Simulator Module.- Implementation and Functionality.-  System Validation.- Performance Measures.- Return on Investment (ROI).- Ratio.- Sortino Ratio.- Classification Parameters.- Strategies Employed.- Case Studies.-  Conclusions and Future Work.- Appendixes.