Band 5
Bewertung von Leveraged Buyouts mit einem stochastischen Diskontierungsfaktor Ein Simulationsansatz auf Basis empirischer Wahrscheinlichkeiten
Aus der Reihe
Schriften zur quantitativen Wirtschaftswissenschaft
-
- Deutsch ausgewählt
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
05.06.2013
Verlag
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der WissenschaftenSeitenzahl
358
Maße (L/B/H)
21.6/15.3/2.3 cm
Gewicht
570 g
Auflage
1
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-631-62745-7
Eine Bewertung von Leveraged Buyouts auf Basis risikoadjustierter Diskontierungssätze ist problematisch, da sich deren charakteristische Finanzierungsstruktur nicht durch gängige zahlungsstrombasierte Bewertungsmethoden abbilden lässt. Zugleich zeigt sich ein risikoneutraler Bewertungsansatz ohne die Existenz einer allgemeingültigen Transformationsfunktion des Wahrscheinlichkeitsmasses bei Leveraged Buyouts mit Inkonsistenzen verbunden. Die Arbeit stellt einen neuartigen Simulationsansatz auf Basis des Bewertungskonzepts des stochastischen Diskontierungsfaktors vor, welcher diese Problemstellungen bei der Bewertung von Leveraged Buyouts löst und Aufschluss über den Wertbeitrag der Steuervorteile aus Fremdfinanzierung sowie die risikoadäquaten Diskontierungssätze leistet.
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