• Produktbild: From Classical to Modern Probability
  • Produktbild: From Classical to Modern Probability
Band 54

From Classical to Modern Probability CIMPA Summer School 2001

Aus der Reihe Progress in Probability

Fr. 73.90

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

24.10.2012

Herausgeber

Pierre Picco + weitere

Verlag

Springer Basel

Seitenzahl

220

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/1.4 cm

Gewicht

373 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2003

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-0348-9422-7

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

24.10.2012

Herausgeber

Verlag

Springer Basel

Seitenzahl

220

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/1.4 cm

Gewicht

373 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2003

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-0348-9422-7

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: GPSR Kontakt

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

  • Produktbild: From Classical to Modern Probability
  • Produktbild: From Classical to Modern Probability
  • Asymptotic of the Heat Kernel in Unbounded Domains.- 1 Introduction.- 2 Ratio theorem for domains with harmonic cone C? of dimension 1.- 3 Benedicks domains.- References.- Spin Systems with Long Range Interactions.- 1 Ising spin systems.- 2 Phase transition.- 3 Time evolution.- References.- Nonlinear Dirichlet Problem and Nonlinear Integration.- 1 Generalities.- 2 Preliminaries on capacities.- 3 Radon capacities.- 4 Lusin capacities.- 5 Answering the questions and last words.- References.- First-Passage Percolation.- 1 The basic model and the shape model.- 2 Exponential bounds for large deviations.- 3 Bounds of moderate deviations.- References.- Central Limit Theorem for Markov Processes.- 1 Introduction.- 2 A warming-up example.- 3 Central limit theorem for Markov processs.- 4 Regularity of the diffusion coefficient.- References.- Stochastic Orders and Stopping Times in Brownian Motion.- 1 Introduction.- 2 Martingales and stochastic orders.- 3 Skorohod embeddings in standard Brownian motion.- 4 A maximal property of Azéma—Yor stopped Brownian motion.- 5 Practical description of the optimal stopping time for the look-back American put option problem.- References.