Analyse, Bewertung und Interpretation von impliziten Optionen im Kreditgeschäft
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Sprache:Deutsch
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
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Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
11.06.2009
Verlag
GRINSeitenzahl
55 (Printausgabe)
Dateigröße
930 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783640345410
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen; Standort Nürtingen, Veranstaltung: Financial Engineering, Sprache: Deutsch, Abstract: [...] Im Kapitel 2 wird zunächst der Begriff der impliziten Option definiert und im Anschluss auf das Kreditgeschäft übertragen. Im nächsten Schritt werden die einzelnen im Kreditgeschäft enthaltenen Optionen identifizieren und analysiert. Der zentrale Bestandteil und gleichzeitig die Zielsetzung bilden die Gegenüberstellung der wissenschaftlich theoretischen Bewertung impliziter Optionen und deren bisherige Behandlung in der Praxis. Die Differenzen aus theoretischem und praktischem Ansatz werden kritisch diskutiert und mögliche Lösungswege aufgezeigt.
Im Ergebnis soll eine stärkere Sensibilisierung hinsichtlich der Zinskalkulation unter Berücksichtigung von impliziten Optionen erreicht werden.
Die Arbeit richtet sich insbesondere an wissenschaftliche interessierte Leser aus der Bank- und Finanzbranche. Innerhalb des Kreditgewerbes werden speziell die exekutiven Organe der Funktionsbereiche Unternehmenssteuerung, Controlling und Produktmanagement angesprochen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich ausschliesslich mit impliziten Optionen in Darlehensprodukten von Kreditinstituten. Die Bewertung dieser Optionen erfolgt teilweise unter der Beihilfe des Marktinformationssystems Bloomberg, da die Berechnung von einigen komplexen Optionen den Rahmen dieser Studienarbeit sprengt. Hierzu wird auf die geeignete Fachliteratur verwiesen. Ferner wird betreffend der impliziten Optionen auf eine Sensitivitätsanalyse verzichtet. Im Mittelpunkt steht vielmehr der Vergleich der Bewertungsergebnisse mit der Praxis. Bei der Bewertung von impliziten Optionen in Passivprodukten, insb. Wachstumszertifikate wird auf geeignete Fachliteratur verwiesen.
Die Berechnungen erfolgen auf Basis aktueller Marktdaten in dem Programm Microsoft Excel Version 2003. Eine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Im Ergebnis soll eine stärkere Sensibilisierung hinsichtlich der Zinskalkulation unter Berücksichtigung von impliziten Optionen erreicht werden.
Die Arbeit richtet sich insbesondere an wissenschaftliche interessierte Leser aus der Bank- und Finanzbranche. Innerhalb des Kreditgewerbes werden speziell die exekutiven Organe der Funktionsbereiche Unternehmenssteuerung, Controlling und Produktmanagement angesprochen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich ausschliesslich mit impliziten Optionen in Darlehensprodukten von Kreditinstituten. Die Bewertung dieser Optionen erfolgt teilweise unter der Beihilfe des Marktinformationssystems Bloomberg, da die Berechnung von einigen komplexen Optionen den Rahmen dieser Studienarbeit sprengt. Hierzu wird auf die geeignete Fachliteratur verwiesen. Ferner wird betreffend der impliziten Optionen auf eine Sensitivitätsanalyse verzichtet. Im Mittelpunkt steht vielmehr der Vergleich der Bewertungsergebnisse mit der Praxis. Bei der Bewertung von impliziten Optionen in Passivprodukten, insb. Wachstumszertifikate wird auf geeignete Fachliteratur verwiesen.
Die Berechnungen erfolgen auf Basis aktueller Marktdaten in dem Programm Microsoft Excel Version 2003. Eine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
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