Nonlinear Models in Mathematical Finance New Research Trends in Option Pricing
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
01.10.2008
Abbildungen
mit Illustrationen
Herausgeber
Matthias EhrhardtVerlag
Nova Science PublishersSeitenzahl
360
Maße (L/B/H)
18/26/2.8 cm
Gewicht
936 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-1-60456-931-5
This book provides an overview on the current state-of-the-art research on non-linear option pricing. Non-linear models are becoming more and more important since they take into account many effects that are not included in the linear model. However, in practice (i.e. in banks) linear models are still used, giving rise to large errors in computing the fair price of options. Hence, there exists a noticeable need for non-linear modelling of financial products. This book will help to foster the usage of non-linear Black-Scholes models in practice.
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