Band 8
Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen
Aus der Reihe
Schriften zur empirischen Wirtschaftsforschung
-
- Deutsch ausgewählt
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inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
12.10.2005
Abbildungen
zahlreiche Abbildungen, Tabellen und Grafiken
Verlag
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der WissenschaftenSeitenzahl
179
Maße (L/B/H)
21.1/14.8/1.2 cm
Gewicht
260 g
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-631-54023-7
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der makro- und/oder mikroökonomischen Variablen auf erwartete Renditen von Wertpapieren im Rahmen der kapitalmarkttheoretischen Modelle am deutschen Aktienmarkt. Dabei kommt die Schätzmethode der Iterated Nonlinear Seemingly Unrelated Regressions (ITNLSUR), die SUR-Methode sowie eine Kombination beider Methoden zum Einsatz. Die Ergebnisse der empirischen Analysen weisen darauf hin, dass zum einen die geschätzten Risikoprämien der spezifizierten Makro- bzw. Mikrofaktoren bei der getrennten Schätzung mehrheitlich signifikant sind. Zum anderen wird bei der Schätzung des Kombinationsmodells festgestellt, dass ausser den Unternehmenskennzahlen auch die volkswirtschaftlichen Variablen bei der Aktienbewertung eine wichtige Rolle spielen.
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