Kalenderanomalien am deutschen Kapitalmarkt. Eine empirische Untersuchung der bedeutendsten Effekte
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
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Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
08.02.2017
Verlag
GRINSeitenzahl
32 (Printausgabe)
Dateigröße
779 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783668394995
Seitdem werden diese sogenannten Anomalien, zu denen Kalenderanomalien zählen, immer intensiver und mit einer Regelmässigkeit auf Existenz und Persistenz in verschiedenen Märkten untersucht. Dabei können sie teilweise wiederholt, jedoch in einigen Fällen auch nicht erneut oder abschwächend nachgewiesen werden. Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf kalenderzeitliche Renditemuster. Dazu soll zunächst auf einheitlicher Datenbasis über einen längerfristigen Zeitraum untersucht werden, ob Kalendereffekte auf dem deutschen Aktienmarkt vorzufinden und wie signifikant ausgeprägt sie sind. Darüber hinaus soll die Entwicklung der Anomalien im Zeitablauf analysiert werden, um auf ihre aktuelle Relevanz zu schliessen. Vor allem die Fragen nach der Signifikanz und historischen Entwicklung bis zum Jahr 2015 stehen im Zentrum dieser Studie.
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