Modelling Volatility of Characteristics-sorted Portfolios
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- Englisch ausgewählt
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
19.03.2018
Verlag
Scholar's PressSeitenzahl
52
Maße (L/B/H)
22/15/0.4 cm
Gewicht
96 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
ISBN
978-620-2-30932-5
Constructed portfolios based on different fundamental characteristics are expected to have different returns and associated risk levels and also different degrees of volatility properties including clustering, persistence and asymmetric effect. Thus, style investing managers should care with volatility features of the characteristics-sorted portfolio so as to achieve optimal portfolios and risk management.
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