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Uncertainty Quantification and Predictive Computational Science A Foundation for Physical Scientists and Engineers

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

05.12.2018

Abbildungen

XVII, 141 illus., 99 illus. in color., schwarz-weiss Illustrationen, farbige Illustrationen

Verlag

Springer

Seitenzahl

345

Maße (L/B/H)

24.1/16/2.6 cm

Gewicht

711 g

Auflage

1st ed. 2018

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-99524-3

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Erscheinungsdatum

05.12.2018

Abbildungen

XVII, 141 illus., 99 illus. in color., schwarz-weiss Illustrationen, farbige Illustrationen

Verlag

Springer

Seitenzahl

345

Maße (L/B/H)

24.1/16/2.6 cm

Gewicht

711 g

Auflage

1st ed. 2018

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-99524-3

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Part I Fundamentals 1. Introduction 1.1. What is Uncertainty Quantification 1.2. Selecting Quantities of Interest (QoIs) 1.3. Identifying Uncertainties 1.4. Physics-based uncertainty quantification 1.5. From simulation to prediction 1.6. Notes and References 1.7. Exercises
    2. Probability and Statistics Preliminaries 2.1. Random Variables 2.2. Moments and Expectation Values  2.3. Sampling Random variables 2.4. Notes and References 2.5. Exercises
    3. Input Parameter Distributions 3.1. Principle Components Analysis 3.2. Copulas 3.3. Choosing input parameter distributions 3.4. Implications of distribution selection 3.5. Notes and References 3.6. Exercises
    Part  II Local Sensitivity Analysis 4. Derivative Approximations 4.1. First-order approximations 4.2. Scaled Sensitivity Coefficients 4.3. Sensitivity Indices 4.4. Automatic Differentiation 4.5. Notes and References 4.6. Exercises
    5. Regression Approximations 5.1. Sensitivity analyses with many parameters 5.2. Least-squares regression 5.3. Regularized regression 5.4. Notes and References 5.5. Exercises
    6. Adjoint-based Local Sensitivity Analysis 6.1. Adjoint equations for linear, steady-state models 6.2. Adjoints for nonlinear, time-dependent models 6.3. Notes and References 6.4. Exercises
    Part III Parametric Uncertainty Quantification 7. From Sensitivity Analysis to UQ 7.1. Applying distributions to SA results 7.2. Limitations of SA for UQ 7.3. Approximate QoI variance due to covariance of inputs 7.4. Variable Selection  7.5. Notes and References 7.6. Exercises
    8. Sampling-Based UQ 8.1. Basic Monte Carlo Method 8.2. Pseudo-Monte Carlo   8.3. Quasi-Monte Carlo 8.4. Notes and References 8.5. Exercises 9. Reliability Methods 9.1. General Statement of Reliability Analysis 9.2. First-Order Reliability Methods 9.3. First-Order Second-Moment Reliability Methods 9.4. Higher-Order approaches  9.5. Notes and References 9.6. Exercises
    10. Polynomial Chaos Methods 10.1. The Polynomial Chaos Expansion 10.2. Estimating Expansion Parameters using Quadrature 10.3. Sparse Quadrature Rules 10.4. Regression-based PCE 10.5. Stochastic Finite Elements  10.6. Notes and References 10.7. ExercisesPart IV Predictive Science 11. Emulators and Surrogate Models 11.1. Simple Surrogate Models 11.2. Markov Chain Monte Carlo 11.3. Gaussian Process Regression 11.4. Bayesian MARS 11.5. Notes and References 11.6. Exercises
    12. Reduced Order Models 12.1. Proper Orthogonal Decomposition 12.2. Active Subspace Methods  12.3. Notes and References 12.4. Exercises
    13. Predictive Models 13.1. The Kennedy-O’Hagan Model 13.2. Calibration and Data Assimilation 13.3. Hierarchical Models 13.4. Notes and References 13.5. Exercises
    14. Epistemic Uncertainties 14.1. Horsetail Plots 14.2. The Minkowski Metric 14.3. Dempster-Shafer Theory 14.4. Kolmogorov-Smirnoff Confidence Bounds 14.5. The Method of Cauchy Deviates 14.6. Notes and References 14.7. Exercises
    Appendices A. A cookbook of distributions