Grundlagen der modernen Finanzmathematik Eine praxisorientierte Sicht
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Sprache:Deutsch
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
25.05.2021
Abbildungen
X, mit 5 Abbildungen
Verlag
Springer BerlinSeitenzahl
98
Maße (L/B/H)
23.5/15.5/0.7 cm
Gewicht
178 g
Auflage
1. Auflage 2021
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-662-63062-4
Dieses kompakte Buch vermittelt übersichtlich, umfassend und gleichzeitig prägnant die stochastischen Grundlagen der modernen Finanzmathematik. Obwohl nur sehr wenige Grundkenntnisse vorausgesetzt werden, gewinnt der Leser trotzdem eine Vorstellung von den Hintergründen und komplexen Zusammenhängen der Finanzmathematik (insbesondere in stetiger Zeit). Aufbauend auf den Grundlagen der Stochastik werden klassische Modelle in der Finanzmathematik eingeführt sowie deren Stärken und Schwächen aufgezeigt. Darüber hinaus werden fortgeschrittene Zins- und Volatilitätsmodelle sowie mögliche Kalibrierungs- und Bootstrapping-Methoden zur Anwendung in der Praxis aufgezeigt. Abschliessend werden die Auswirkungen der Finanzkrise 2007−2008 auf die Bewertung von Finanzinstrumenten und ganz aktuelle Fragestellungen wie OIS Discounting, Multi-Curve Bootstrapping, Valuation Adjustments, Margining und Auswirkungen der IBOR-Reform betrachtet.
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