Produktbild: Davidson, J: Stochastic Limit Theory

Davidson, J: Stochastic Limit Theory An Introduction for Econometricians

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

04.02.2022

Verlag

Oxford Academic

Seitenzahl

816

Maße (L/B/H)

23.1/15.5/4.3 cm

Gewicht

1206 g

Auflage

2nd edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-284450-7

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

04.02.2022

Verlag

Oxford Academic

Seitenzahl

816

Maße (L/B/H)

23.1/15.5/4.3 cm

Gewicht

1206 g

Auflage

2nd edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-284450-7

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  • Produktbild: Davidson, J: Stochastic Limit Theory
    • I Mathematics

    • 1: Sets and Numbers

    • 2: Limits, Sequences, and Sums

    • 3: Measure

    • 4: Integration

    • 5: Metric Spaces

    • 6: Topology

    • II Probability

    • 7: Probability Spaces

    • 8: Random Variables

    • 9: Expectations

    • 10: Conditioning

    • 11: Characteristic Functions

    • III Theory of Stochastic Processes

    • 12: Stochastic Processes

    • 13: Time Series Models

    • 14: Dependence

    • 15: Mixing

    • 16: Martingales

    • 17: Mixingales

    • 18: Near-Epoch Dependence

    • IV The Law of Large Numbers

    • 19: Stochastic Convergence

    • 20: Convergence in Lp Norm

    • 21: The Strong Law of Large Numbers

    • 22: Uniform Stochastic Convergence

    • V The Central Limit Theorem

    • 23: Weak Convergence of Distributions

    • 24: The Classical Central Limit Theorem

    • 25: CLTs for Dependent Processes

    • 26: Extensions and Complement

    • VI The Functional Central Limit Theorem

    • 27: Measures on Metric Spaces

    • 28: Stochastic Processes in Continuous Time

    • 29: Weak Convergence

    • 30: Càdlàg Functions

    • 31: FCLTs for Dependent Variables

    • 32: Weak Convergence to Stochastic Integrals