Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Altersempfehlung
1 - 99 Jahr(e)
Erscheinungsdatum
25.08.2021
Verlag
EpubliSeitenzahl
224
Maße (L/B/H)
1.2/14.8/21 cm
Gewicht
296 g
Auflage
2. Auflage
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-7541-5661-2
This dissertation examines three research questions on empirical asset pricing. First, I study the relation between 39 firm-level characteristics and stock returns in 40 non-U.S. countries using instrumented principal components analysis (IPCA). Second, I study how upstreamness and downstreamness affect stock returns in global value chains. Up- and downstreamness are computed at the industry level from world input-output tables that contain data on global inter-industry trade flows as well as final consumption and primary inputs. Finally, I compare the performance of three enhanced momentum strategies proposed in the literature using data for individual stocks from the U.S. and across 48 international countries.
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