Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
22.08.2023
Verlag
Verlag Unser WissenSeitenzahl
52
Maße (L/B/H)
22/15/0.4 cm
Gewicht
96 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-620-6-36570-9
In diesem Buch haben wir die vier in der Finanzliteratur entwickelten Masse für das systemische Risiko vorgestellt. Diese Masse sind der erwartete marginale Verlust (Marginal Expected Shortfall: MES) und der erwartete systemische Verlust (Systemic Expected Shortfall: SES), die Messung des systemischen Risikos (SRISK) und der Delta Conditional Value-at-Risk (DeltaCoVaR). Ausgehend von der theoretischen Entwicklung dieser Modelle haben wir eine Synthese der spezifischen Merkmale der einzelnen Messgrössen vorgelegt. Diese Synthese hat es uns ermöglicht, einen gemeinsamen Rahmen zur Messung des systemischen Risikos zu entwickeln. Wir haben theoretisch gezeigt, dass der grösste Teil der Variabilität dieser drei systemischen Messgrössen durch die Messung des Marktrisikos und der Unternehmensmerkmale erreicht werden kann.
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