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A Technical Guide to Mathematical Finance

Fr. 273.00

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

19.06.2024

Abbildungen

farbige Illustrationen, Zeichnungen, farbig

Verlag

Taylor and Francis

Seitenzahl

184

Maße (L/B/H)

24/16.1/1.5 cm

Gewicht

480 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-03-268596-0

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Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

19.06.2024

Abbildungen

farbige Illustrationen, Zeichnungen, farbig

Verlag

Taylor and Francis

Seitenzahl

184

Maße (L/B/H)

24/16.1/1.5 cm

Gewicht

480 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-03-268596-0

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • 1. Introduction. 1.1. Notation and Formatting. 2. Basics. 2.1. Time Value of Money. 2.2. Continuous vs. Discrete Compounding. 3. Fixed Income. 3.1. Opportunity Cost of Capital. 3.2. Gordon Growth Model. 4. Time Series Processes. 4.1. Deterministic Processes. 4.2. Stochastic Processes. 5. Derivative Pricing. 5.1. No Arbitrage and Risk-Neutral Probabilities. 5.2. Black-Scholes-Merton Differential Equation. 5.3. The Black-Scholes-Merton Pricing Formula. 6. Modern Portfolio Theory & CAPM. 6.1. Linear Regression. 6.2. Modern Portfolio Theory. 7. Uncertainty & Value. 7.1. Jenson's Inequality. 7.2. Time-Declining Discount Rate. 8. Capital Structure Irrelevance. 8.1. Capital Budgeting. 9. Probability of Default. 9.1. Hazard Rates. 10. Appendix. 10.1. Rule of 72. 10.2. Quadratic Equation. 10.3. Forward Rates from Spot Rates. 10.4. Expected Future Spot Price.