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Advanced Credit Risk Analysis

Advanced Credit Risk Analysis

Financial Approaches and Mathematical Models to Assess, Price and Manage Credit Risk

Aus der Reihe

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Beschreibung

Details

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

22.12.2000

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

372

Maße (L/B/H)

25/17.5/2.5 cm

Beschreibung

Details

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

22.12.2000

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

372

Maße (L/B/H)

25/17.5/2.5 cm

Gewicht

822 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-471-98723-9

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  • Advanced Credit Risk Analysis
  • Acknowledgements.

    Introduction.
    CREDIT RISK PRICING.
    Introduction to Modern Credit Risk Pricing.
    Merton's Approach: The Intuition Behind Structural Models.
    Subsequent Financial Engineering.
    Stochastic Interest Rates and Credit Risk.
    Advanced Considerations on Bankruptcy Endogeneity.
    Reduced-Form/Mixed Approaches.
    CREDIT RISK OF DERIVATIVES.
    Swap Credit Risk Pricing.
    Credit Risk in Options: Vulnerable Options.
    THEORETICAL WRAP-UP AND EMPIRICAL EVIDENCE.
    Introduction.
    Literature Wrap-Up.
    Empirical Evidence.
    A PROPOSITION FOR A STRUCTURAL MODEL.
    Introduction.
    The Pricing Model.
    Comparative Statics.
    The Practical Implementation and Final Issues.
    COLLATERALIZATION, MARKING-TO-MARKET, AND THEIR IMPACT ON CREDIT RISK.
    Introduction.
    A Structural Methodology for Haircut Determination and the Pricing of Credit Risk with Risky Collateral.
    Credit Risk Collateral Control as an Impulse Control Problem.
    MANAGEMENT OF CREDIT RISK.
    Advanced Management Tools.
    Financial Structuring with Credit Derivatives.
    Appendix A: Itô's Lemma.
    Appendix B: A Review of Interest Rate Models.
    General Bibliography.
    Index.