Band 126
Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität Diss.
Aus der Reihe
Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
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Sprache:Deutsch
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
17.07.1996
Verlag
PhysicaSeitenzahl
200
Maße (L/B/H)
23.5/15.5/1.2 cm
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-7908-0937-4
Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, dass Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstossen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schliessen dieser Lücke geleistet.
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