Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
01.07.1994
Verlag
O'ReillySeitenzahl
104
Maße (L/B/H)
21.6/14/0.6 cm
Gewicht
140 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-0-8039-5440-3
Which time series test should researchers choose to best describe the interactions among a set of time series variables? Providing guidelines for identifying the appropriate multivariate time series model to use, this book explores the nature and application of these increasingly complex tests. In addition, it covers such topics as: joint stationarity; testing for cointegration; testing for causality; and model order and forecast accuracy. Related models explained include transfer function, vector autoregression and error correction models.
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