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  • Produktbild: Kernel Smoothing
  • Produktbild: Kernel Smoothing

Kernel Smoothing

Fr. 333.00

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.12.1994

Verlag

Springer

Seitenzahl

224

Maße (L/B/H)

24/16.1/1.7 cm

Gewicht

460 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1995

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-412-55270-0

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Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.12.1994

Verlag

Springer

Seitenzahl

224

Maße (L/B/H)

24/16.1/1.7 cm

Gewicht

460 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1995

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-412-55270-0

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

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  • Preface

    Introduction

    Introduction

    Density estimation and histograms

    About this book

    Options for reading this book

    Bibliographical notes

    Univariate kernel density estimation

    Introduction

    The univariate kernel density estimator

    The MSE and MISE criteria

    Order and asymptotic notation; Taylor expansion

    Order and asymptotic notation

    Taylor expansion

    Asymptotic MSE and MISE approximations

    Exact MISE calculations

    Canonical kernels and optimal kernel theory

    Higher-older kernels

    Measuring how difficult a density is to estimate

    Modifications of the kernel density estimations

    Local kernel density estimators

    Variable kernel density estimators

    Transformation kernel density estimators

    Density estimation at boundaries

    Density derivative estimation

    Bibliographical notes

    Exercises

    Bandwidth selection

    Introduction

    Quick and simple bandwidth selectors

    Normal scale rules

    Oversmoothed bandwidth selection rules

    Least squares cross-validation

    Biased cross-validation

    Estimation of density functionals

    Plug-in bandwidth selection

    Direct plug in rules

    Solve-the-equation rules

    Smoothed cross-validation bandwidth selection

    Comparison of bandwidth selection

    Theoretical performance

    Practical advice

    Bibliographical notes

    Exercises

    Multivariate kernel density estimation

    Introduction

    The multivariate kernel density estimator

    Asymptotic MISE approximations

    Exact MISE calculations

    Choice of multivariate kernel

    Choice of smoothing parametrisation

    Bandwidth selection

    Bibliographical notes

    Exercises

    Kernel regression

    Introduction

    Local polynomial kernel estimators

    Asymptotic MSE approximations: linear case

    Fixed equally spaced design

    Random design

    Asymptotic MSE approximations: general case

    Behaviour near the boundary

    Comparison with other kernel estimators

    Asymptotic comparison

    Effective kernels

    Derivative estimation

    Bandwidth selection

    Multivariate nonparametric regression

    Bibliographical notes

    Exercises

    Selected extra topics

    Introduction

    Kernel density estimation in other settings

    Dependent data

    Length biased data

    Right-censored data

    Data measured with error

    Hazard function estimation

    Spectral density estimation

    Likelihood-based regression models

    Intensity function estimation

    Bibliographical notes

    Exercises

    Appendixes

    A Notation

    B Tables

    C Facts about normal densities

    C.1 Univariate normal densities

    C.2 Multivariate normal densities

    C.3 Bibliographical notes

    D Computation of kernel estimators

    D.1 Introduction

    D.2 The binned kernel density estimator

    D.3 Computation of kernel functional estimates

    D.4 Computation of kernel regression estimates

    D.5 Extension to multivariate kernel smoothing

    D.6 Computing practicalities

    D.7 Bibliographical notes

    References

    Index