Geschäftskunden Kundenprogramme
Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Bootstrap Tests for Regression Models
  • Produktbild: Bootstrap Tests for Regression Models

Bootstrap Tests for Regression Models

Aus der Reihe Palgrave Texts in Econometrics

Fr. 138.00

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

31.07.2009

Abbildungen

XIII, 1 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

329

Maße (L/B/H)

21.3/13.7/2 cm

Gewicht

400 g

Auflage

2009

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-230-20231-3

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

31.07.2009

Abbildungen

XIII, 1 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

329

Maße (L/B/H)

21.3/13.7/2 cm

Gewicht

400 g

Auflage

2009

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-230-20231-3

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern
  • Produktbild: Bootstrap Tests for Regression Models
  • Produktbild: Bootstrap Tests for Regression Models
  • Preface PART I: TESTS FOR LINEAR REGRESSION MODELS Introduction Tests for the Classical Linear Regression Model Tests for Linear Regression Models Under Weaker Assumptions: Random Regressors and Non-Normal IID Errors Tests for Generalized Linear Regression Models Finite-Sample Properties of Asymptotic Tests  Non-Standard Tests for Linear Regression Models Summary and Concluding Remarks PART II: SIMULATION-BASED TESTS: BASIC IDEAS Introduction Some Simple Examples of Tests for IID Variables and Key Concepts Simulation-Based Tests for Regression Models Asymptotic Properties of Bootstrap Tests The Double Bootstrap Summary and Concluding Remarks PART III: SIMULATION-BASED TESTS FOR REGRESSION MODELS WITH IID ERRORS: SOME STANDARD CASES Introduction A Monte Carlo Test of the Assumption of Normality Simulation-Based Tests for Heteroskedasticity Bootstrapping F Tests of Linear Coefficient Restrictions Bootstrapping LM Tests for Serial Correlation in Dynamic Regression Models Summary and Concluding Remarks PART IV: SIMULATION-BASED TESTS FOR REGRESSION MODELS WITH IID ERRORS: SOME NON-STANDARD CASES Introduction Bootstrapping Predictive Tests Using Bootstrap Methods with a Battery of OLS Diagnostic Tests Bootstrapping Tests for Structural Breaks Summary and Conclusions PART V: BOOTSTRAP METHODS FOR REGRESSION MODELS WITH NON-IID ERRORS Introduction Bootstrap Methods for Independent Heteroskedastic Errors Bootstrap Methods for Homoskedastic Autocorrelated Errors Bootstrap Methods for Heteroskedastic Autocorrelated Errors Summary and Concluding Remarks PART VI: SIMULATION-BASED TESTS FOR REGRESSION MODELS WITH NON-IID ERRORS Introduction Bootstrapping Heteroskedasticity-Robust Regression Specification Error Tests Bootstrapping Heteroskedasticity-Robust Autocorrelation Tests for Dynamic Models Bootstrapping Heteroskedasticity-Robust Structural Break Tests with an Unknown Breakpoint Bootstrapping Autocorrelation-Robust Hausman Tests Summary and Conclusions PART VII: Simulation-Based Tests for Non-Nested Regression Models Introduction Asymptotic Tests for Models with Non-Nested Regressors Bootstrapping Tests for Models with Non-Nested Regressors Bootstrapping the LLR Statistic with Non-Nested Models Summary and Concluding Remarks PART VIII: EPILOGUE Bibliography Author Index Subject Index