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  • Produktbild: Hedging mit fixen Termingeschäften und Optionen
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Band 24

Hedging mit fixen Termingeschäften und Optionen Ein Vergleich auf der Grundlage eines operationalisierten Risikomanagementkonzeptes

Aus der Reihe Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

Fr. 74.90

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

02.03.1990

Verlag

Physica

Seitenzahl

167

Maße (L/B/H)

24.4/17/1.1 cm

Gewicht

322 g

Auflage

1990

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0459-1

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

02.03.1990

Verlag

Physica

Seitenzahl

167

Maße (L/B/H)

24.4/17/1.1 cm

Gewicht

322 g

Auflage

1990

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0459-1

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

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  • 1 Einleitung.- 1.1 Problemstellung und Vorgehensweise.- 1.2 Standortbestimmung.- 2 Darstellung und Qualifikation der Risikomanagementkonzeption.- 2.1 Zur Angemessenheit eines sequentiellen Problemlösungsverhaltens bei gegebener Auswahl von Hedginginstrumenten.- 2.2 Das Problem der Auswahl potentieller Hedginginstrumente.- 2.2.1 Die alternative Würdigung einzelner Hedginginstrumente.- 2.2.2 Die sukzessive Würdigung einzelner zusätzlicher Hedginginstrumente.- 2.2.2.1 Die Konstruktion synthetischer Indices.- 2.2.2.2 Die Interpretation der Indices im Zusammenhang mit bedingten Erwartungen unter der Normalverteilungshypothese.- 2.2.2.3 Zur quantitativen und qualitativen Bestimmung der durch Portefeuilleergänzungen erreichbaren Steigerung des Risikoeliminationspotentiales.- 2.2.2.4 Zur quantitativen und qualitativen Bestimmung der durch Portefeuilleergänzungen erreichbaren Steigerung des Erlöspotentiales.- 2.3 Zur Bedeutung der Hedgeportefeuillediversifikation für die ökonomische Bewertung der institutionell instrumentalen Zerlegung von Zahlungsansprüchen (Assetstripping) im Hedgingkontext.- 3 Vergleichende Untersuchung der Hedgingtauglichkeit von Forwardkontrakten und europäischen Optionen.- 3.1 Darstellung der Zahlungscharakteristik von Forwardkontrakten und europäischen Optionen.- 3.2 Bewertungstheoretische Überlegungen.- 3.3 Schlussfolgerungen für die Praxis des Hedging mit Forwardkontrakten und Optionen.- 3.3.1 Vergleich der Hedgingtauglichkeit von Forwardkontrakten und synthetischen Fixgeschäften bei mit dem Hedging-horizont kongruenten Laufzeiten.- 3.3.2 Zur Existenz von Dominanzbeziehungen zwischen einzelnen Optionsgeschäften und einzelnen Forwardkontrakten.- 3.3.3 Zum Hedging mit in fremder Währung denominierten Forwardkontrakten und Optionen.- 3.3.4 Gestaltungsmöglichkeiten der Synthetisierung von Fixgeschäften bei Laufzeitinkongruenz.- 4 Parameterspezifikation mit Hilfe von Vergangenheitsdaten.- 4.1 Bestimmung erwartungstreuer Schätzwerte für Drift und Momentanvarianz einer geometrischen Brownschen Bewegung.- 4.2 Darstellung eines Akzeptanzkriteriums für das Log-Normal-Modell.- 5 Zusammenfassung und Abriss einer praktischen Umsetzung zentraler Ergebnisse.- Anhang:.- A Zur formalen Identität von interdependenten und linearen Konzepten zur Beschreibung stochastischer Wechselwirkungen.- B Bestimmung der erwartenten Liquidationserlöse von Kaufund Verkaufsoptionen.- C Zur Sensitivität des erwarteten Liquidationserlöses von Optionen in Bezug auf Parameteränderungen.- D Zum Nachweis der Existenz von Dominanzbeziehungen zwischen einzelnen Optionsgeschäften und einzelnen Forwardkontrakten.- E Bestimmung der Varianzen des Nettoliquidationserlöses von Kauf- und Verkaufsoptionen.- F Zur Bestimmung der Dichtefunktion p(z).- Verzeichnis häufig verwendeter Symbole.