Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
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Sprache:Englisch
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inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
08.12.2010
Herausgeber
Greg N. Gregoriou + weitereVerlag
Palgrave Macmillan UKSeitenzahl
196
Maße (L/B/H)
22.9/15.2/1.4 cm
Gewicht
464 g
Auflage
2011
Sprache
Englisch
ISBN
978-0-230-28364-0
This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.
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