Produktbild: Measuring Corporate Default Ri

Measuring Corporate Default Ri

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.08.2011

Verlag

Oxford University Press

Seitenzahl

109

Maße (L/B/H)

24.1/15.9/1.5 cm

Gewicht

350 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-927923-4

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Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.08.2011

Verlag

Oxford University Press

Seitenzahl

109

Maße (L/B/H)

24.1/15.9/1.5 cm

Gewicht

350 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-927923-4

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  • 1. Objectives and Scope ; 2. Survival Modeling ; 3. How to Estimate Default Intensity Processes ; 4. The Default Intensities of Public Corporations ; 5. Default Correlation ; 6. Frailty-Induced Correlation ; 7. Empirical Evidence of Frailty ; A. Time-Series Parameter Estimates ; B. Residual Gaussian Copula Correlation ; C. Additional Tests for Mis-Specified Intensities ; D. Applying the Gibbs Sampler with Frailty ; E. Testing for Frailty ; F. Unobserved Heterogeneity ; G. Non-Linearity Check ; H. Bayesian Frailty Dynamics ; I. Risk-Neutral Default Probabilities