Geschäftskunden Kundenprogramme
Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Testing for Random Walk Coefficients in Regression and State Space Models
  • Produktbild: Testing for Random Walk Coefficients in Regression and State Space Models

Testing for Random Walk Coefficients in Regression and State Space Models Diss.

Aus der Reihe Contributions to Statistics

Fr. 137.00

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.09.1998

Verlag

Physica

Seitenzahl

317

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/1.9 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-7908-1132-2

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.09.1998

Verlag

Physica

Seitenzahl

317

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/1.9 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-7908-1132-2

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Testing for Random Walk Coefficients in Regression and State Space Models
  • Produktbild: Testing for Random Walk Coefficients in Regression and State Space Models
  • 1 Introduction.- 2 The Linear State Space Model.- 2.1 The Model Set-up.- 2.2 Some Basic Results.- 2.3 Interpretation of the State Space Model.- 2.4 The Kalman Filter and Smoother.- 2.5 Estimation of the Hyperparameters.- 2.6 An Illustrative Example.- 2.7 Forecasting.- 3 Exact Tests for Univariate Random Walk Coefficients.- 3.1 The Testing Problem.- 3.2 An Exact F-Test.- 3.3 A Point Optimal Invariant Test.- 3.4 The Locally Best Invariant Test.- 3.5 Simulation Study.- 3.6 Appendix: Determination of Critical Values.- 4 Asymptotic Tests for Univariate Random Walk Coefficients in Models with Stationary Regressors.- 4.1 Introduction.- 4.2 Asymptotic Distribution of the LM/LBI Test.- 4.3 The Hansen Test.- 4.4 The Modified Hansen Test.- 4.5 The Test of Leybourne k McCabe.- 4.6 Simulation Study.- 5 Asymptotic Tests for Univariate Random Walk Coefficients in Models with Non-Stationary Regressors.- 5.1 Introduction.- 5.2 The Model and the Estimators.- 5.3 Asymptotic Distribution of the LM/LBI Test in the Presence of I(1) Regressors.- 5.4 Asymptotic Distribution of Test Statistics Based on OLS Estimators.- 5.5 Asymptotic Distribution of Test Statistics Based on Asymptotically Efficient Estimators.- 5.6 Testing the Constancy of the Intercept.- 5.7 Simulation Study.- 5.8 Tests with Polynomial Regressors.- 6 Testing Trend Stationarity Against Difference Stationarity in Time Series.- 6.1 Introduction.- 6.2 The KPSS Test.- 6.3 The Test of Leybourne & McCabe.- 6.4 The Choi Test.- 6.5 The Tsay Test.- 6.6 POI and LBI Tests.- 6.7 Simulation Study.- 7 Testing for Multivariate Random Walk Coefficients in Regression Models.- 7.1 The Testing Problem.- 7.2 Exact Tests.- 7.3 Simulation Study: Exact Tests.- 7.4 Asymptotic Tests in Models with Stationary Regressors.- 7.5 Simulation Study: Stationary Regressors.- 7.6 Asymptotic Tests in Models with Integrated Regressors.- 7.7 Simulation Study: Integrated Regressors.- 8 Testing for Random Walk Coefficients in the Presence of Varying Coefficients Under H0.- 8.1 The Testing Problem.- 8.2 Asymptotic Tests.- 8.3 Simulation Study.- 9 The Term Structure of German Interest Rates — Testing the Expectations Hypothesis.- 9.1 The Data.- 9.2 Tests.- 9.3 Estimation of State Space Models.- 9.4 Conclusions.- 10 Résumé and Prospects.- References.