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Band 136

Entscheidungen bei unvollständiger Information

Aus der Reihe Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Fr. 74.90

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.11.1976

Abbildungen

XII, 361 S.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

361

Maße (L/B/H)

24.4/17/2.1 cm

Gewicht

648 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-540-07993-4

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.11.1976

Abbildungen

XII, 361 S.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

361

Maße (L/B/H)

24.4/17/2.1 cm

Gewicht

648 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-540-07993-4

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1. Kapitel: Einführung.- § 1. Historische Notizen.- § 2. Das Entscheidungssubjekt.- § 3. Die Entscheidung.- § 4. Aktionen.- § 5. Die „Zustände der Realität“, die Ungewißheit und ihre Reduktion.- § 6. Die Entscheidungskonsequenzen (Ergebnisse) und ihr Nutzen für das Entscheidungssubjekt.- § 7. Modifikationen des Entscheidungsmodells.- 2. Kapitel: Nutzenaxiomatik und Entscheidungskriterien.- § 8. Von der Präferenzpräordnung zum Erwartungsnutzen.- § 9. Die beiden Grundtypen von Entscheidungskriterien.- § 10. Modifizierungen und Hybridformen.- § 11. Das „intergrierte Axiomensystem“ und subjektive Wahrscheinlichkeiten.- 3. Kapitel: Drei Fundamentalprobleme und ihre Überwindung.- § 12. Der hohe Idealisierungsgrad und die Notwendigkeit zu Vorentscheidungen.- § 13. Der „prinzipielle Agnostizismus“.- § 14. Das Stabilitätsproblem.- § 15. Überwindung der drei Fundamentalprobleme durch flexible Modellbildung.- § 16. Das Adaptionskriterium bei partieller Information.- 4. Kapitel: Der Begriff der partiellen Information.- § 17. Weiche Modellbildung und partielle Information.- § 18. Operationalisierung des Begriffs der partiellen Information.- § 19. Beispiele.- § 20. Die LPI für Zufallsvektoren.- § 21. LPI und Bayes’sches Theorem.- § 22. LPI-Ketten und Unscharfe („fuzziness“).- § 23. LPI-Entropie; LPI-Informationsgehalt; Messung der Unschärfe.- § 24. LPI bei stetigen Verteilungen.- 5. Kapitel: Das Max Emin-Prinzip.- § 25. Die axiomatische Begründung des Bernoulli-Prinzips.- § 26. Das Max Emin -Prinzip. Axiomatische Begründung.- § 27. Spieltheoretische Auffassung.- § 28. Das Max Emin -Prinzip und der semantische Informationswert.- § 29. Sensitivitätsanalytische Untersuchungen. Optimale Steuerung.- § 30. Das Max Emin-Prinzipbei LPI-Ketten.- § 31. Der LPI-Fall einer zusammengesetzten Entscheidungssituation. Der komponente und globale Informationswert.- 6. Kapitel: Einstufige Entscheidungen.- § 32. Das Grundmodell der einstufigen Entscheidung unter LPI-Bedingungen.- § 33. LPI mit nicht abgeschlossenen konvexen Polyedern. Das Max Einf-Prinzip.- § 34. Das Hurwicz- und Hodges-Lehmann-Prinzip unter LPI-Bedingungen.- § 35. Simulationsverfahren.- § 36. Der LPI-Pall für Unbestimmtheiten in der Entscheidungsmatrix.- § 37. LPI-Entscheidungen aus spieltheoretischer Sicht.- § 38. Grade der stochastischen Unbestimmtheit des Entscheidungswertes (SUE).- 7. Kapitel: Mehrstufige Entscheidungen.- § 39. Mehrstufige Risikosituationen.- § 40. Mehrstufige Entscheidungen unter LPI-Bedingungen für die Zustandsverteilungen.- § 41. Mehrstufige nicht-kooperative n-Personen-Spiele unter LPI-Bedingungen.- § 42. LPI-Unbestimmtheiten in den Auszahlungen in einer mehrstufigen Entscheidungssituation.- § 43. Sensitivitätsanalytische Untersuchungen. Der dynamische Informationswert.- § 44. Adaptionsprozesse.- § 45. Die LPI-Entropie und der Grad der stochastischen Unbestimmtheit des Entscheidungswertes in mehrstufigen LPI-Entscheidungen.- § 46. Weitere LPI-Betrachtungen in mehrstufigen Entscheidungen.- 8. Kapitel: Stochastische Programmierung unter LPI-Bedingungen.- § 47. Übersicht, Einführung.- § 48. Vektor c als Zufallsvariable. Die Entscheidung erfolgt nach der Zufallsrealisation.- § 49. Im SLP (48.2) mit LPI-Bedingungen für c folgt die Zufallsrealisation nach dem Entscheid (E > Z).- § 50. Zufallsvariablen in den Restriktionen. Der LPI-Fall.- § 51. Der allgemeine Fall mit diskretem Zufallsvektor (A, b, c).- § 52. Stochastische nichtlineare Programmierung unter LPI-Bedingungen.- § 53.Stochastische dynamische Programmierung.- § 54. Markoffsche Ketten unter LPI-Bedingungen.- § 55. Stochastische Spiele.- § 56. Sensitivitätsanalytische Untersuchungen in der stochastischen Programmierung unter LPI-Bedingungen.- § 57. Der Grad der stochastischen Unbestimmtheit des Entscheidungswertes in der LPI-Programmierung.- § 58. Weitere mögliche LPI-Betrachtungen in der stochastischen Programmierung.- Schlußwort.- Register.