Geschäftskunden Kundenprogramme
Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Zufallsprozesse in dynamischen Systemen
  • Produktbild: Zufallsprozesse in dynamischen Systemen

Zufallsprozesse in dynamischen Systemen

Aus der Reihe Ingenieurwissenschaftliche Bibliothek Engineering Science Library

Fr. 75.90

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

21.12.2011

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

352

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/2.1 cm

Gewicht

569 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1974

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-642-80740-4

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

21.12.2011

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

352

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/2.1 cm

Gewicht

569 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1974

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-642-80740-4

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: GPSR Kontakt

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

Weitere Artikel finden Sie in
  • Produktbild: Zufallsprozesse in dynamischen Systemen
  • Produktbild: Zufallsprozesse in dynamischen Systemen
  • 1. Einführung in Grundgedanken der deterministischen System-theorie.- 1.1. Frequenzgang und Gewichtsfunktion.- 1.2. Vektorielle Differentialgleichung erster Ordnung (Darstellung im Zustandsraum).- 1.3. Anhang: Grundbegriffe der Fouriertransformation.- 1.4. Anhang: Grundbegriffe der Matrizen- und Vektorrechnung.- 2. Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundbegriffe.- 2.1. Statistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff.- 2.1.1. Zufällige Ereignisse und ihre Verknüpfungen.- 2.1.2. Plausibilitätsbetrachtung zur Axiomatik von Kolmogoroff.- 2.1.3. Bedingte Wahrscheinlichkeit und statistische Unabhängigkeit.- 2.2. Begriff der Verteilungsfunktion.- 2.2.1. Zufallsvariable und Zufallsprozess.- 2.2.2. Verteilungsfunktion.- 2.2.3. Bedingte Verteilungsdichte.- 2.3. Erwartungswerte.- 2.3.1. Definition des Erwartungswerts.- 2.3.2. Momente und charakteristische Funktion.- 2.3.3. Bedingte Erwartungswerte.- 2.4. Gaussverteilungen.- 2.4.1. Eindimensionale Gaussverteilung.- 2.4.2. Mehrdimensionale Gaussverteilungen.- 2.5. Diskussion der Ergebnisse von Abschnitt 2.- 3. Korrelationsfunktionen und spektrale Leistungsdichten in linearen Systemen.- 3.1. Korrelationsfunktionen.- 3.1.1. Definition und allgemeine Eigenschaften von Korrelationsfunktionen.- 3.1.2. Beispiele für Autokorrelationsfunktionen.- 3.2. Spektrale Leistungsdichten.- 3.2.1. Wiener-Khintchine-Relation.- 3.2.2. Prozesse mit vorgegebener spektraler Leistungsdichte.- 3.3. Korrelation zwischen Signalen in linearen Systemen.- 3.3.1. Autokorrelation der Ausgangsgrösse eines Filters und Kreuzkorrelation zwischen Eingangs- und Ausgangsgrösse.- 3.3.2. Korrelation bei Linearkombination von Zufallsprozessen.- 3.4. Diskussion der Ergebnisse von Abschnitt 3.- 4. Messung stochastischer Grössen.- 4.1. Messung von Erwartungswerten.- 4.1.1. Verschiedene Formeln für die Varianz von arithmetischen Mittelwerten.- 4.1.2. Optimale Messungen unter Nebenbedingungen.- 4.2. Messung von Korrelationsfunktionen.- 4.2.1. Messung von Korrelationsfunktionen allgemein.- 4.2.2. Fehlerschätzung im Gaussschen Fall.- 4.3. Messung von spektralen Leistungsdichten.- 4.3.1. Inkonsistenz des Periodogramms.- 4.3.2. Indirekte Messung über die Korrelationsfunktion.- 4.3.3. Messung durch schmal bandige Filter.- 4.4. Diskussion der Ergebnisse von Abschnitt 4.- 5. Statische nichtlineare Transformation von Zufallsprozessen.- 5.1. Verteilungsdichten nach statischer Transformation.- 5.1.1. Transformation eindimensionaler Verteilungen.- 5.1.2. Transformation mehrdimensionaler Verteilungen.- 5.2. Korrelationsfunktion nach statischer Transformation.- 5.2.1. Transformation beliebiger Prozesse.- 5.2.2. Transformation von Gaussprozessen.- 5.3. Stochastische Linearisierungen.- 5.3.1. Äquivalenter Verstärkungsfaktor (Gausssche Beschreibungsfunktion).- 5.3.2. Quasilineare rückgekoppelte Systeme.- 5.3.3. Anhang: Berechnung von uneigentlichen Integralen gewisser rationaler Funktionen.- 5.4. Diskussion der Ergebnisse von Abschnitt 5.- 6. Dynamische nichtlineare Transformation von Zufallsprozessen.- 6.1. Kolmogoroffsche Differentialgleichungen.- 6.1.1. Smoluchowski (Chapman-Kolmogoroff)-Gleichung.- 6.1.2. Klassische Herleitung der Vorwärts-Gleichung (Fokker-Planck-Gleichung).- 6.1.3. Anwendung der Fokker-Planck-Gleichung.- 6.1.4. Klassische Herleitung der Rückwärts-Gleichung.- 6.2. Stochastische Differential- und Integralgleichungen.- 6.2.1. Konvergenz im quadratischen Mittel.- 6.2.2. Wiener-(Brown)-scher Prozess.- 6.2.3. Stochastische Integrale nach Ito bzw. Stratonovich.- 6.2.4. Stochastische Differentialgleichungen mit weissem Rauschen als Störfunktion.- 6.3. Diskussion der Ergebnisse von Abschnitt 6.- 7. Optimale Übertragungssysteme.- 7.1. Systeme mit vorgegebener Struktur.- 7.2. Wiener-Filter.- 7.2.1. Ableitung der Wiener-Hopfschen Integralgleichung.- 7.2.2. Frequenzgang des optimalen Filters.- 7.2.3. Optimierung rückgekoppelter Systeme.- 7.3. Kalman-Filter.- 7.3.1. Orthogonalitätsprinzip der linearen Schätztheorie.- 7.3.2. Rekursive Filtergleichungen im zeitdiskreten Fall.- 7.3.3. Kalman/Bucy-Filter für kontinuierliche Systeme.- 7.4. Diskussion der Ergebnisse von Abschnitt 7.- 8. Punktprozesse (Ströme von Geschehnissen).- 8.1. Beziehungen zwischen den Wahrscheinlichkeiten für die Punktzahlen in einem Zeitraum und den Verteilungsfunktionen für Punktabstände.- 8.1.1. Allgemeine geordnete stationäre Punktprozesses.- 8.1.2. Erneuerungsprozesse.- 8.1.3. Erwartungswerte bei Punktprozessen.- 8.2. Punktprozesse, die durch stationäre Prozesse erzeugt werden.- 8.2.1. Erwartungs werte für Anzahl und Dauer von Aufenthalten in einem gegebenen Wertebereich.- 8.2.2. Verteilungsfunktion der Dauer einer Niveauüber-schreitung.- 8.2.3. Zusammenhang zwischen den Abständen von Null- durchgängen und der Autokorrelationsfunktion bei Gaussprozessen.- 8.2.4. Wahrscheinlichkeit für den Aufenthalt in einem Intervall gerader (ungerader) Nummer.- 8.3. Abwandlung von Prozessen durch Abtastung gemäss Punktprozessen.- 8.3.1. Periodische Abtastung.- 8.3.2. Stochastische, speziell Poissonsche Abtastung.- 8.4. Diskussion der Ergebnisse von Abschnitt 8.- 9. Lösung der Übungsaufgaben.- Schrifttumsverzeichnis.