Sektorale Unterschiede in Kreditausfalldaten Modellierung und statistische Inferenz basierend auf Bonitätsscores
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
01.07.2013
Verlag
TUDpressSeitenzahl
208
Maße (L/B/H)
23.6/16.3/1.6 cm
Gewicht
467 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-944331-07-2
Können Kreditausfalldaten aufgrund eines bestimmten Merkmals in Gruppen, in sogenannte Sektoren eingeteilt werden, stellt sich die Frage nach sektoralen Unterschieden bezüglich des Ausfallrisikos: Besitzen Kreditnehmer mit vergleichbarer Bonitätseinschätzung ein ähnliches Ausfallrisiko, auch wenn sie unterschiedlichen Sektoren angehören?Basierend auf verallgemeinerten linearen (gemischten) Modellen werden in der vorliegenden Arbeit Ansätze entwickelt, sektorale Unterschiede mit statistischen Methoden zu analysieren. Die theoretischen Konzepte werden hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen diskutiert. Ebenso erfolgt die praktische Anwendung dieser Methoden auf einen konkreten Datensatz, wobei die 16 deutschen Bundesländer in Bezug auf sektorale Unterschiede des Ausfallrisikos untersucht werden.
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