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Produktbild: Die Optionspreisformel von Black und Scholes
Band 23

Die Optionspreisformel von Black und Scholes Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen

Aus der Reihe Oikos Studien zur Ökonomie

Fr. 74.90

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1988

Abbildungen

mit Abbildung

Verlag

Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler

Seitenzahl

91

Maße (L/B/H)

21/14.8/0.7 cm

Gewicht

153 g

Auflage

1988

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-409-14783-5

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1988

Abbildungen

mit Abbildung

Verlag

Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler

Seitenzahl

91

Maße (L/B/H)

21/14.8/0.7 cm

Gewicht

153 g

Auflage

1988

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-409-14783-5

Herstelleradresse

Gabler, Betriebswirt.-Vlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

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  • Produktbild: Die Optionspreisformel von Black und Scholes
  • 1. Grundlagen der Aktienoption.- 1.1. Definition und Arten.- 1.2. Preisbildung.- 1.3. Bestimmungsgrössen des Optionspreises.- 1.3.1. Aktienkurs und Ausübungspreis.- 1.3.2. Volatilität der Aktie.- 1.3.3. Rest laufzeit der Option.- 1.3.4. Zins.- 1.3.5. Dividende.- 1.3.6. Zusammenfassung.- 2. Ansätze in der Optionspreistheorie vor Black und Scholes.- 2.1. Statistische Ansätze.- 2.1.1. Die Formel von Gigufere.- 2.1.1.1. Annahmen und Ergebnisse.- 2.1.1.2. Kritik.- 2.1.2. Das Modell von Shelton.- 2.1.2.1. Mode11 annahmen und Ergebnisse.- 2.1.2.2. Kritik.- 2.1.3. Das Modell von Kassouf.- 2.1.3.1. Mode 11 annahmen und Ergebnisse.- 2.1.3.2. Kritik.- 2.1.3.3. Anwendung des Modells bei Anlageentscheidungen.- 2.1.4. Abschliessende Beurteilung der statistischen Modelle zur Optionspreisbewertung.- 2.2. Die Wahrscheinlichkeitsmodelle.- 2.2.1. Annahmen.- 2.2.1.1. Kapitalmarktgleichgewicht.- 2.2.1.2. Aktienkursverlaufshypothesen.- 2.2.2. Das Modell von Sprenkle.- 2.2.3. Das Modell von Samuelson.- 2.2.4. Das Modell von Boness.- 2.2.5. Abschliessende Kritik an den Wahrscheinlichkeitsmodellen.- 3. Das vollständige Gleichgewichtsmodell von Black und Scholes.- 3.1. Grundidee und Voraussetzungen.- 3.2. Eingrenzung des Optionspreises.- 3.3. Bestimmungsgrö&en des Optionspreises im Black-Scholes- Modell.- 3.4. Konstruktion des risikolosen Arbitrageportfolios...- 3.5. Darstellung des Gegendeckungsportfolios nach Black und Scholes.- 3.6. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierliche Lösung des Optionspreises.- 3.6.1. Darstellung der Formel.- 3.6.2. Beispielrechnung.- 3.7. Der diskrete Ansatz zur Lösung des Optionspreises.- 3.7.1. Das Zwei-Zeitpunkt-Zwei-Zustandsmodell.- 3.7.1.1. Herleitung und Darstellung.- 3.7.1.2. Beispielrechnung.- 3.7.2. Die binomiale Optionspreisformel.- 3.7.2.1. Herleitung und Darstellung.- 3.7.2.2. Beispielrechnung.- 3.8. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierlicher Grenzfall der Binomialformel.- 3.8.1. Vergleich der Formeln.- 3.8.2. Konvergenztest der Binomialformel.- 3.9. Sensitivitätsanalyse für das Modell von Black und Scholes.- 3.9.1. Optionspreis bei variierendem Aktienkurs.- 3.9.2. Optionspreis bei variierendem Ausübungspreis.- 3.9.3. Optionspreis bei variierendem Zins.- 3.9.4. Optionspreis bei variierender Volatilität.- 3.9.5. Optionspreis bei variierender Laufzeit.- 3.9.6. Fazit.- 3.10. Schlussfolgerungen.- 4. Die Anwendung der Black-Scholes-Formel.- 4.1. Anwendung der Formel an Beispielen aus der Praxis.- 4.1.1. Anwendung der Formel bei Optionsscheinen.- 4.1.1.1. Daten.- 4.1.1.2. Vergleich der Aktienkurse mit den Options scheinkursen.- 4.1.1.3. Berechnung der Volatilität.- 4.1.1.4. Vergleich der theoretischen mit den tatsächlichen Optionsscheinkursen.- 4.1.2. Anwendung der Formel bei Optionen.- 4.1.2.1. Daten.- 4.1.2.2. Berechnung des Callpreises mit der histori¬schen Volatilität.- 4.1.2.3. Berechnung des Callpreises mit der implizier¬ten Volatilität.- 4.1.3. Fazit.- 4.2. Grenzen der Anwendungsmöglichkeit der Black-Scholes-Formel.- 4.2.1. Fehlende Berücksichtigung der Dividenden.- 4.2.2. Fehlende Berücksichtigung der Transaktionkosten.- 4.2.3. Kritik an der Aktienkursverlaufshypothese.- 4.2.4. Die Problematik des Zinses und der Volatilität.- 4.2.5. Weitere Kritikpunkte.- 4.3. Beobachtungen in der Praxis.- 4.4. Schlussfolgerungen.- 5. Schlussbetrachtung.- I. BASIC-Programm für die Black-Scholes-Formel.- II. Nomogramme zur Bestimmung des Optionspreises.- III. BASIC-Programm für das Binomialmodell.- IV. Aktien- und Optionsscheinkurse Bank Leu.- V. Varianzberechnung für Bank Leu-Aktien.- VI. Aktienkurse IBM.- VII. Literaturverzeichnis.- VIII. Abbi1dungsverzeichnis.- IX. Tabellenverzeichnis.- X. Verzeichnis der Gesprächspartner.- XI. Glossar.