Modelling Non-Stationary Economic Time Series A Multivariate Approach
Aus der Reihe
Palgrave Texts in Econometrics
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Produktdetails
Format
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Nein
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Nein
Erscheinungsdatum
14.06.2005
Verlag
Palgrave Macmillan UKSeitenzahl
253 (Printausgabe)
Dateigröße
1824 KB
Sprache
Englisch
EAN
9780230005785
Co-integration, equilibrium and equilibrium correction are key concepts in modern applications of econometrics to real world problems. This book provides direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists. Econometric theory is linked to practical issues such as how to identify equilibrium relationships, how to deal with structural breaks associated with regime changes and what to do when variables are of different orders of integration.
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