Messung von Kreditrisiken. Eine entscheidungstheoretische Analyse
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
12.12.2013
Verlag
GRINSeitenzahl
24
Maße (L/B/H)
21/14.8/0.3 cm
Gewicht
51 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-656-55696-1
Die notwendige realitätsnahe Einschätzung von Kreditrisiken hängt eklatant von der Güte der Berechnungsprämissen ab und ist mitunter ein Grund dafür, dass bislang kein allgemeiner Standard für die Kreditrisikomessung definiert werden konnte. Die Finanzkrise war Treiber dafür, dass gängige Risikomasse in die Kritik geraten sind. Sie verdeutlichte, dass Zukunfts-prognosen von Krisen einschliesslich ihrer Auswirkungen schlichtweg uto-pisch sind. Die Realität ist immer komplexer als die beste Berechnung.
Die nachstehenden Ausführungen untersuchen Kreditrisikomasse und die Methoden zur Modellierung von Verlustverteilungen hinsichtlich ihrer An-wendbarkeit und Eignung unter normalen Umständen. Die Relevanz und Komplexität von Kreditrisikomassen in einer Krise sind nicht Gegenstand der Untersuchung. Im Kapitel 2 werden Grundlagen und damit verbundene Themeneingrenzungen dargestellt. Dabei wird zunächst der Begriff des Kreditrisikos definiert bevor die verschiedenen Kreditrisikokategorien und Risikofaktoren skizziert werden. Die Besonderheiten der Kreditrisikomes-sung sowie Anforderungen an Kreditrisikomasse werden in dem Kapitel ab-schliessend betrachtet. Kapitel 3 stellt verschiedene Downside-Risikomasse dar, die in Bezug auf die spezifischen Besonderheiten von Kreditrisiken kritisch analysiert werden. Ziel ist die Validierung hinsichtlich ihrer Pra-xistauglichkeit und Eignung als adäquate Kreditrisikomasse.
Als Basis für die Kreditrisikomessung wird in Kapitel 4 die Modellierung der Verlustverteilung in diversen gängigen Methoden vorgestellt. Ziel ist die Untersuchung der theoretischen Qualität und praktischen Anwendbarkeit. Ein numerisches vereinfachtes Beispiel soll als Einstieg dienen. Die Arbeit schliesst in Kapitel 5 mit einer Reflektion der Ergebnisse.
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