Geschäftskunden Kundenprogramme
Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
Produktbild: Kreditrisiken erfolgreich managen

Kreditrisiken erfolgreich managen Risikokontrolle und Risikosteuerung im Firmenkundengeschäft

Fr. 74.90

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

10.04.2014

Abbildungen

mit 161 Abbildungen

Herausgeber

Anton Schmoll

Verlag

Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler

Seitenzahl

335

Maße (L/B/H)

24.4/17/1.9 cm

Gewicht

587 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1999

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-322-86917-3

Beschreibung

Portrait

Im Geschäftsfeld Firmenkunden ist Dr. Anton Schmoll, Geschäftsführer Kreditverein der Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, bereits anerkannter Fachbuchautor und gefragter Referent bei Fachseminaren. Auch in diesem Buch berichten zahlreiche Praktiker aus deutschen, österreichischen und schweizer Banken über die praktischen Erfahrungen im Risikomanagement.

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

10.04.2014

Abbildungen

mit 161 Abbildungen

Herausgeber

Anton Schmoll

Verlag

Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler

Seitenzahl

335

Maße (L/B/H)

24.4/17/1.9 cm

Gewicht

587 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1999

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-322-86917-3

Herstelleradresse

Gabler, Betriebswirt.-Vlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: GPSR Kontakt

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Kreditrisiken erfolgreich managen
  • I. Rechtliche und Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Des Kredit-Risikomanagements.- Was erwartet die Aufsichtsbehörde vom Kredit-Risikomanagement in Kreditinstituten?.- 1. Rechtlicher Rahmen für das Kredit-Risikomanagement.- 1.1 Kreditrisiken einer Bank als Ansatzpunkt der Bankenaufsicht.- 1.2 Richtlinien der Europäischen Union zum Kreditgeschäft.- 1.3 Sorgfaltspflichten im Kreditgeschäft.- 1.4 Kreditinformation des bankaufsichtlichen Prüfungsberichtes.- 2. Grossveranlagungsbestimmungen des BWG.- 2.1 Grossveranlagungsregeln als Aufsichtsstandard?.- 2.2 Definition und Ermittlung einer Grossveranlagung.- 2.3 Gruppe verbundener Kunden.- 2.4 Zurechnung einer Grossveranlagung.- 2.5 Gewichtung der Grossveranlagungen.- 2.6 Grossveranlagungsgrenzen und Übergangsbestimmungen.- 2.7 Procedurale Grossveranlagungsbestimmungen.- 3. Sonderbestimmungen des BWG für das Kreditgeschäft.- 3.1 Meldepflicht an die Grosskreditevidenz.- 3.2 Poenalisierungsbestimmungen.- 4. Kredit-Risikomanagement — Anforderungen der Zukunft.- 4.1 Ausblick auf den Einsatz von Kreditrisikomodellen.- 4.2 Kredit-Risikomanagement als Informations- und Steuerungsinstrument.- Risikotragfähigkeit im Rahmen des Risiko-Managementsystems.- 1. Vorbemerkung.- 2. Konzept eines gesamtbezogenen Risikoinformations- und Steuerungssystems.- 2.1 Unternehmensleitbild.- 2.2 Risikotragfähigkeit.- 2.3 Strategische Planung.- 2.4 Einverständnis und Akzeptanz.- 3. Risikotragfähigkeit.- 3.1 Risikodeckungspotential aus der Ertragskraft.- 3.2 Risikodeckungspotential aus den Eigenmitteln.- 3.3 Risikobudget.- 3.4 Statische und dynamische Deckungspotentiale.- 3.5 Modelle von Risikobudgets.- 4. Risikotragfähigkeit und Risikopotentiale im Kreditgeschäft.- 4.1 Risikobewertung.- 4.2 Risikogleichläufe.- 5. Zusammenfassung.- Effizientes Kredit-Risikomanagement in Kleinbanken.- 1. Einleitung.- 1.1 Risiko — Bestandteil des Kreditgeschäfts.- 1.2 Regionalbanken: Chancen und Schwierigkeiten.- 2. Risikomanagement im Kreditgeschäft.- 2.1 Die „bunte Vielfalt“ des Kredit-Risikomanagements.- 2.2 Die Funktionen des Risikomanagements.- 3. Organisation im Kreditgeschäft.- 3.1 Eine transparente Organisationsstruktur.- 3.2 Klare Funktionsabgrenzungen im Kreditgeschäft.- 3.3 Effiziente Ablauforganisation.- 3.4 Die Kreditkompetenzen.- 4. Das risikopolitische Instrumentarium im Kreditgeschäft.- 4.1 Einzelkreditengagement.- 4.2 Instrumente zur Steuerung des Kreditportefeuilles.- 5. Kredit-Risikomanagement als Institution.- 5.1 Die Stelle „Risikomanagement und Kreditüberwachung“.- 5.2 Das Gremium „Kredit-Risikomanagement“.- 6. Kreditkultur.- 6.1 Die Bedeutung der „soft facts“.- 6.2 Wertvorstellungen im Kreditgeschäft.- 7. Zusammenfassung.- II. Instrumente zur Risikobeurteilung.- Bilanzanalyse.- 1. Einleitung: Änderungen in den Rahmenbedingungen.- 2. Stellenwert der Bilanzanalyse.- 2.1 Quantitative versus qualitative Bonitätskriterien.- 2.2 Plädoyer für die Bilanzanalyse.- 2.3 Prognosefähigkeit der Bilanzanalyse.- 2.4 Positionierung der Bilanzanalyse im Bonitätsanalyseprozess.- 3. Konzeption einer modernen, effizienten Bilanzanalyse.- 3.1 Grundsätze und Postulate einer risikobewussten Bilanzanalyse.- 3.2 Anforderungen an ein modernes Bilanzanalyse-Instrument.- 4. Bilanzkosmetik als Hürde für die Bilanzanalyse.- 4.1 Charakteristik.- 4.2 Bilanzpolitische Instrumente.- 4.3 Grenzen der Bilanzkosmetik.- 5. Schlussbemerkungen.- Scoring im gewerblichen Firmenkundengeschäft.- 1. 1. Ausgangslage.- 2. Konzept/Ziele.- 3. Entwicklung.- 3.1 Charakteristik von Scoring-Modellen.- 3.2 Entwicklung bei der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG).- 3.3 Ergebnisse der Scoretabellenentwicklung.- 3.4 Bestimmung des Cut-Off-Wertes.- 4. Einführung von Scoring.- 4.1 Grundvoraussetzungen.- 4.2 Das Entscheidungsmodell.- 4.3 Die Einbettung in die Geschäftsprozesse.- 4.4 Die Zielkundschaft.- 4.5 Risikoaverse Strategie bei der Einführung.- 5. Ergebnisse.- 5.1 Benutzerakzeptanz.- 5.2 Die Ergebnisse aus Risikosicht nach zwei Jahren Einsatz.- 6. Ausblick.- Risikoklassensystem für Regionalbanken.- 1. Einleitung.- 2. Ermittlung der Bonität.- 2.1 Hardfacts.- 2.1.1 Unternehmensscore: Bilanzbonität.- 2.1.2 Unternehmensscore relativ zur Branche.- 2.1.3 Branchenscore.- 2.2 Softfacts.- 2.2.1 Fachlicher Hintergrund.- 2.2.2 Persönliche Geschäftsführungsqualität.- 2.2.3 Persönliches Umfeld des Unternehmers.- 2.2.4 Nachfolge.- 2.2.5 Qualität des Rechnungswesens.- 2.2.6 Lieferantenstreuung.- 2.2.7 Kundenstreuung.- 2.2.8 Marketing und Verkauf.- 2.2.9 Konkurrenz.- 2.2.10 Konjunkturabhängigkeit.- 2.2.11 Produkt/Sortiment.- 3. Ermittlung der Risikoklasse.- 4. Zusammenfassung.- Ratingsystem für Grossbanken und Weiterentwicklung des Portfolio-Ansatzes.- 1. Die Anforderungen an ein modernes Ratingsystem.- 1.1 Grundgedanken.- 1.2 Bilanzrating.- 1.3 Einfluss und Berücksichtigung von qualitativen Faktoren.- 1.4 Besicherung.- 1.5 Auswirkungen auf den Kreditvergabeprozess.- 2. Einfluss und Berücksichtigung von qualitativen Faktoren („soft facts“) in der Kreditbeurteilung.- 2.1 Branche/Marktstellung.- 2.2 Rechnungswesen und Unternehmensplanung.- 2.3 Grösse des Unternehmens/Eigentumsverhältnisse.- 2.4 Frühwarnindikatoren.- 3. Gewichtung der qualitativen Faktoren und Vorgangs weise bei der Ermittlung des Kundenratings.- 4. Vorgangsweise bei der Konzeption eines Ratingsystems und Weiterentwicklung des Portfolio-Ansatzes.- 4.1 Weiterentwicklung des Ratingsystems.- 4.2 Gedanken zur Weiterentwicklung des Portfolio-Ansatzes.- 5. Zusammenfassung.- Die Frühwarnsysteme des Kreditschutzverbandes (KSV).- 1. Leistungsübersicht.- 1.1 Modernes Informationsmanagement.- 1.2 Inkassodienstleistungen.- 1.3 Insolvenzvertretung.- 2. Von der Information zur Entscheidung — die KSV-Frühwarnsysteme.- 3. Das KSV-Rating.- 3.1 Datamining.- 3.2 Einflussfaktoren.- 3.3 Zusammenfassung und praktische Anwendung.- 4. Der KSV-BonitätsMonitor.- 4.1 Charakteristik und Anwendungsgebiet.- 4.2 Qualitätsprüfung.- 4.3 So wenig Information wie möglich.- 4.4 Sicherheit durch Aktualität.- 5. Ausblick: Der DebitorenManager.- Das FERI Branchen Rating.- 1. Risiko im Firmenkundengeschäft.- 1.1 Insolvenzrisiko im Konjunkturzyklus.- 1.2 Branchenrisiko bei Firmenkrediten.- 1.3 Branchen Rating als Bonitätsmassstab.- 1.3.1 Leitlinien für das Branchen Rating.- 1.3.2 Grundkonzept des Ratings.- 2. Aufbau des Branchen Ratings.- 2.1 Datenbasis.- 2.2 Prognose.- 2.3 Bewertung der Bonität.- 2.3.1 Auswahl der Indikatoren.- 2.3.2 Kalkulation.- 3. Brancheninformation.- III. Instrumente zur Global-Risikosteuerung.- Global-Risikosteuerung im Firmenkundengeschäft.- 1. Ziele der Global-Risikosteuerung.- 2. Neugeschäft: Effizientes Risiko-Controlling.- 2.1 Zielsetzung.- 2.2 Qualifiziertes Rating mit „Unternehmer- und Unternehmensbeurteilung“.- 2.2.1 Managementbeurteilung.- 2.2.2 Betriebswirtschaftliche Risikobeurteilung.- 2.2.3 Anzeichen für Unternehmensgefährdung.- 2.2.4 Marktattraktivität der Branche.- 2.2.5 Wettbewerbssituation des Kreditnehmers.- 2.2.6 Gesamtergebnis.- 2.3 Qualitative Zielvereinbarungen für das Kredit-Neugeschäft.- 2.4 Controlling.- 3. Bestandsgeschäft: Global-Risikosteuerung.- 3.1 Rating in periodischen Abständen wiederholen.- 3.2 Risikostrukturen transparent machen.- 3.2.1 Basisaus Wertungen.- 3.2.2 Vertiefende Auswertungen und Schlussfolgerungen.- 3.2.3 Analyse der Branchen-Risiken.- 4. Zusammenfassung.- Credit Value At Risk — Zukunft, nicht Modeerscheinung.- 1. Einleitung.- 2. Traditionelles vs. modernes Kredit-Risikomanagement.- 3. Was ist Credit Value At Risk?.- 4. Praktische Einsatzmöglichkeiten von Credit Value At Risk.- 4.1 Credit VAR und Portfoliomanagement — Konzentrationsrisiken und Diversifikation.- 4.2 Verbesserung der Limitsysteme.- 4.3 Verbesserung im Pricing.- 4.4 Einsatz moderner Instrumente zur Kreditrisikosteuerung.- 4.5 Einbindung der Kreditrisiken in die globale Risikosteuerung — Vergleichbarkeit, Risikotragfähigkeit, risikoadjustierte Performancemessung.- 4.6 Sonstige positive Effekte.- 5. Ansätze der modernen Kreditrisikomessung mittels Credit VAR.- 5.1 Gemeinsamkeiten.- 5.1.1 Datenproblematik.- 5.1.2 Credit Exposure traditioneller Kreditinstrumente.- 5.1.3 Credit Exposure von Kreditderivaten.- 5.1.4 Credit Exposure von OTC-Marktrisikoinstrumenten.- 5.1.5 Sicherheiten und „Recovery Rates“.- 5.2 CreditMetricsTM.- 5.2.1 Berechnung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen für Einzelobligos.- 5.2.2 Berechnung der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Gesamtportfolios mittels Korrelationen.- 5.2.3 Verwendbarkeit von CreditMetricsTM in europäischen Banken.- 5.3 KMV (Kealhofer — McQuown — Vasicek).- 5.4 CreditRisk+.- 5.5 Methode von McKinsey/Wilson.- 5.6 Vergleich der Methoden zur Kreditrisikomessung.- Kalkulation der Risikokosten.- 1. Kreditgeschäft ist Risikogeschäft.- 2. Risikokostenkalkulation der Stadtsparkasse Köln.- 2.1 Differenzierte Risikokosten für Privat- und Firmenkunden sowie für einzelne Kreditarten.- 2.2 Rating: Basis der Risikokostenberechnung bei Firmenkunden.- 2.3 Exkurs: Rating der Stadtsparkasse Köln.- 2.4 Kalkulation der Risikokosten — eine Wegbeschreibung.- 2.4.1 Basisdaten für die Kalkulation der Risikokosten.- 2.4.2 Anwendungsregeln für die Ermittlung der Risikokosten.- 2.5 Kritische Betrachtung der bisherigen Risikokostenkalkulation.- 3. Der neue Weg zu einem risikogerechten Kreditpricing.- 3.1 Getrennte Betrachtung von Bonität und Transaktion.- 3.2 Das Risikomessmodell der Stadtsparkasse Köln — CreditPortfolioViewTM.- 3.3 Die Ergebnisse der Risikomessung als Basis für ein differenziertes Pricing.- 4. Ausblick.- IV. Instrumente zur Kredit- und Unternehmenssanierung.- Firmenkunden in der Krise Bankstrategien am Beispiel der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG.- 1. Einleitung.- 2. Risikovermeidung.- 2.1 Kreditpolitik.- 2.2 Auswahl und Ausbildung der Firmenkundenbetreuer.- 2.3 Kreditantrag.- 2.4 Kreditpouvoir.- 2.5 Risikorelevante Steuerungsinstrumente.- 3. Risikoerkennung.- 3.1 Instrumente der Risikoerkennung.- 3.2 Unternehmensreorganisationsgesetz.- 4. Risikobehandlung.- 4.1 Analyse und Informationseinholung.- 4.2 Konsequenzen bei schlechter Bonität.- 4.3 Sanierungsstrategie festlegen.- 4.4 Erfolgsfaktoren für Sanierungsprogramme.- 4.5 Einzelmassnahmen definieren.- 4.6 Die Fortbestandsprognose.- 4.7 Soll-Ist-Vergleiche.- 4.8 Der Sanierungsmanager.- 5. Schlussfolgerungen.- Kreditgewährung in der Krise.- 1. Grundlagen.- 1.1 Wachsende Risiken im Kreditgeschäft.- 1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen.- 1.3 Die Rechtsabteilung bei der Behandlung gefährdeter Kreditengagements.- 2. Privates und kommerzielles Kreditgeschäft.- 2.1 Risikenerkennung — Früherkennung von Problemfällen.- 2.2 Handlungsalternativen der Kreditinstitute.- 2.2.1 „Hilfloses“ Zuwarten.- 2.2.2 „Aktives“ Stillhalten.- 2.2.3 Kreditkündigung.- 2.2.4 Umfangreiche Unterstützung.- 3. Sanierungsmassnahmen.- 3.1 Allgemeines.- 3.2 Ziele der Restrukturierung.- 3.3 Sanierungsablauf.- 4. Kundengespräch.- 5. Restrukturierungsmassnahmen.- 5.1 Grundgedanken.- 5.2 Aussergerichtliche Massnahmen.- 5.3 Überlegungen vor Eröffnung von Insolvenzverfahren.- 5.4 Mitwirkung im Insolvenzverfahren.- 6. Zusammenfassung.- Stichwortverzeichnis.