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Produktbild: Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten

Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions

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Beschreibung

Produktdetails

Format

PDF

Kopierschutz

Nein

Family Sharing

Nein

Text-to-Speech

Nein

Erscheinungsdatum

27.02.2015

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

172 (Printausgabe)

Dateigröße

19371 KB

Sprache

Deutsch

EAN

9783322820679

Beschreibung

Produktdetails

Format

PDF

eBooks im PDF-Format haben eine festgelegte Seitengröße und eignen sich daher nur bedingt zum Lesen auf einem tolino eReader oder Smartphone. Für den vollen Lesegenuss empfehlen wir Ihnen bei PDF-eBooks die Verwendung eines Tablets oder Computers.

Kopierschutz

Nein

Dieses eBook können Sie uneingeschränkt auf allen Geräten der tolino Familie, allen sonstigen eReadern und am PC lesen. Das eBook ist nicht kopiergeschützt und kann ein personalisiertes Wasserzeichen enthalten. Weitere Hinweise zum Lesen von eBooks mit einem personalisierten Wasserzeichen finden Sie unter Hilfe/Downloads.

Family Sharing

Nein

Mit Family Sharing können Sie eBooks innerhalb Ihrer Familie (max. sechs Mitglieder im gleichen Haushalt) teilen. Sie entscheiden selbst, welches Buch Sie mit welchem Familienmitglied teilen möchten. Auch das parallele Lesen durch verschiedene Familienmitglieder ist durch Family Sharing möglich. Um eBooks zu teilen oder geteilt zu bekommen, muss jedes Familienmitglied ein Konto bei Thalia oder einem anderen tolino-Buchhändler haben. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe/Family-Sharing.

Text-to-Speech

Nein

Bedeutet Ihnen Stimme mehr als Text? Mit der Funktion Text-to-Speech können Sie sich im tolino webReader und in der aktuellen Thalia – Lesen & Hören App das eBook vorlesen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe/Text-to-Speech.

Barrierefreiheit
  • nicht oder eingeschränkt barrierefrei
  • keine Vorlesefunktionen des Lesesystems deaktiviert

Erscheinungsdatum

27.02.2015

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

172 (Printausgabe)

Dateigröße

19371 KB

Sprache

Deutsch

EAN

9783322820679

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  • 1 Grundlagen der Bewertung derivativer Finanzinstrumente: Der Status Quo.- 1.1 Derivative Finanzinstrumente.- 1.2 Der Zustands-Präferenz-Ansatz.- 2 Die Konsequenzen der Usual Conditions.- 2.1 Zur Vollständigkeit von (?, ?, P).- 2.2 Zur rechtsseitigen Stetigkeit von F.- 2.3 Zur Vollständigkeit von F.- 3 Modellierung von Information.- 3.1 Eine bemerkenswerte ?-Algebra.- 3.2 Der in der Spieltheorie übliche Ansatz: Informations-Partitionen.- 3.3 Partitionen vs. ?-Algebren.- 4 Die Bedeutung von ? und P.- 4.1 Wie interpretiert man ??.- 4.2 Welche Bedeutung kommt P zu?.- 5 Eine alternative Modellierung.- 5.1 Ein (fast) wahrscheinlichkeitsfreier Ansatz.- 5.2 ?-Algebren, die von Partitionen stammen.- 5.3 Zusammenfassung des Modells.- 6 Stochastische Integration.- 6.1 Elementare Handelsstrategien und Eigenschaften des Preisprozesses S.- 6.2 Semimartingale.- 6.3 Allgemeine Handelsstrategien und ihr Handelserfolg.- 6.4 Die Semimartingal-Topologie sowie noch allgemeinere Handelsstrategien und deren Handelserfolg.- 6.5 Der Zusammenhang mit dem Integral unter den Usual Conditions.- 7 Komplettierung des Modells.- 7.1 Zulässige Handelsstrategien und Arbitrage.- 7.2 Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten.- 8 Fazit und Ausblick.- A Mathematischer Anhang.- A.1 Zu Kapitel 1.- A.2 Zu Kapitel 3.- A.2.1 Zu Abschnitt 3.1.- A.2.2 Zu Abschnitt 3.2.- A.2.3 Zu Abschnitt 3.3.- A.3 Zu Kapitel 5.- A.3.1 Zu Abschnitt 5.1.- A.3.2 Zu Abschnitt 5.2.- A.4 Zu Kapitel 6.- A.4.1 Zu Abschnitt 6.1.- A.4.2 Zu Abschnitt 6.3.- A.4.3 Zu Abschnitt 6.4.- A.4.4 Zu Abschnitt 6.5.