Die Messung von Systemrisiken im Finanzsystem. Theorie und Empirie
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
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Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
03.03.2016
Verlag
GRINSeitenzahl
35 (Printausgabe)
Dateigröße
911 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783668164444
Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Handel und Banken), Sprache: Deutsch, Abstract: Spätestens seit der globalen Banken- und Finanzkrise im Jahr 2007 hat sich der Bedarf nach einer effizienten makroprudenziellen Aufsicht deutlich verstärkt. Die Identifikation und Messung systemischer Risiken - die Grundlage eben dieser Aufsicht - soll die Stabilität des Finanzsystems unterstützen und das Übergreifen eines finanziellen Zusammenbruchs von einzelnen, systemrelevanten Finanzintermediären und -instituten auf den gesamten Finanzsektor verhindern. Bislang herrscht jedoch kein Konsens über die Eignung der einzelnen Systemrisikomasse für eine erfolgreiche Überwachung potenzieller Schwachstellen des Finanzsystems und hinsichtlich der Auslegung ihrer Indikatoren. Die Forschungsfrage, die in dieser wissenschaftlichen Arbeit beantwortet werden soll, ist, inwiefern sich die bekanntesten Systemrisikomasse eignen, potenzielle Risiken des Finanzsektors zu erkennen und zielgerichtet zu messen.
Die Festlegung auf ein bestimmtes Systemrisikomass ist bisher nicht möglich. Die erfolgreiche Überwachung und Identifikation von Systemrisiken kann helfen, das Übergreifen einer Finanzmarktkrise auf die Realwirtschaft von vornherein zu verhindern. Die mit einer Finanzkrise einhergehende Verschuldung des Staates zum Zwecke der Rettung von Banken und zu Markteingriffen, führte im Jahr 2009 dazu, dass das BIP entwickelter Volkswirtschaften um -3,2% sank und grosse Output-Verluste auftraten.
Zunächst werden die Faktoren der Systemrelevanz näher betrachtet, um einen Ausblick auf den Erfassungsbereich einer makroprudenziellen Überwachung zu geben. Im Anschluss daran, werden die Risikomasse und den auf diesen aufbauenden, spezifischen Systemrisikomasse konzeptionell dargestellt und kritisch beurteilt. Dabei werden die Vor- und Nachteile aufgezeigt, die mit den einzelnen Massen verbunden sind, sowie deren unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Berechnung der Systemrisiken. Anschliessend werden alternative Beurteilungsmöglichkeiten von Systemrelevanz dargestellt, die bei der Regulierung des Finanzmarktes berücksichtigt werden sollten.
Die Festlegung auf ein bestimmtes Systemrisikomass ist bisher nicht möglich. Die erfolgreiche Überwachung und Identifikation von Systemrisiken kann helfen, das Übergreifen einer Finanzmarktkrise auf die Realwirtschaft von vornherein zu verhindern. Die mit einer Finanzkrise einhergehende Verschuldung des Staates zum Zwecke der Rettung von Banken und zu Markteingriffen, führte im Jahr 2009 dazu, dass das BIP entwickelter Volkswirtschaften um -3,2% sank und grosse Output-Verluste auftraten.
Zunächst werden die Faktoren der Systemrelevanz näher betrachtet, um einen Ausblick auf den Erfassungsbereich einer makroprudenziellen Überwachung zu geben. Im Anschluss daran, werden die Risikomasse und den auf diesen aufbauenden, spezifischen Systemrisikomasse konzeptionell dargestellt und kritisch beurteilt. Dabei werden die Vor- und Nachteile aufgezeigt, die mit den einzelnen Massen verbunden sind, sowie deren unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Berechnung der Systemrisiken. Anschliessend werden alternative Beurteilungsmöglichkeiten von Systemrelevanz dargestellt, die bei der Regulierung des Finanzmarktes berücksichtigt werden sollten.
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