Stochastische Integration Eine Einführung in die Finanzmathematik
Aus der Reihe
BestMasters
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Sprache:Deutsch
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
12.05.2016
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbHSeitenzahl
284
Maße (L/B/H)
21/14.8/1.7 cm
Gewicht
391 g
Auflage
1. Auflage 2016
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-658-14131-8
Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschliessend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.
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