Numerische Verfahren für die Berechnung modellfreier impliziter Momente
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Sprache:Deutsch
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inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
15.03.2016
Verlag
GRINSeitenzahl
23 (Printausgabe)
Dateigröße
770 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783668173583
In dieser Arbeit werden numerische Methoden werden vorgestellt um die Momente aus Preisen von Put- und Call-Optionen zu verschiedenen Ausübungspreisen des zugrundeliegenden Wertpapiers zu schätzen. Anhand simulierter Daten wird aufgezeigt, welche Fehlerquellen existieren und wie stark sich diese auf das Ergebnis auswirken. Eine Anwendung der Methode auf DAX-Optionen rundet die Arbeit ab.
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