KI-Beratung Beta

  • Produktbild: Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models
  • Produktbild: Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models

Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models and Bayesian Model

Fr. 73.90

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.2011

Herausgeber

G. Gregoriou + weitere

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

195

Maße (L/B/H)

21.6/14/1.3 cm

Gewicht

283 g

Auflage

1st edition 2011

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-349-32896-3

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.2011

Herausgeber

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

195

Maße (L/B/H)

21.6/14/1.3 cm

Gewicht

283 g

Auflage

1st edition 2011

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-349-32896-3

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

  • Produktbild: Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models
  • Produktbild: Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models
  • PART I: FORECASTING MODELS The Yield of Constant Maturity 10-Year U.S. Treasury Notes: Stumbling Towards an Accurate Forecast; R.Weissbach, W.Poniatowski & G.Zimmermann Estimating the APT Factor Sensitivities Using Quantile Regression; Z.Adams, R.Füss, P.Grüber, U.Hommel &  H.Wohlenberg Financial Risk Forecasting with Non-Stationarity; H.K.K.Tung & M.C.S.Wong International Portfolio Choice: A Spanning Approach; B.Tims & R.Mahieu Quantification of Risk and Return for Portfolio Optimization: A Comparison of Forecasting Models; N.S.Thomaidis, E.Roumpis & V.Karavas Hedging Effectiveness in The Index Futures Market; L.Copeland& Y.Zhu PART II: COMPUTATIONAL AND BAYESIAN METHODS A Bayesian Framework for Explaining the Rate Spread on Corporate Bonds; O.Chakroun & R.Ben-Abdallah GARCH, Outliers and Forecasting Volatility; P.H.Franses & D.van Dijk Is There a Relation between Discrete Time GARCH and Continuous Time Diffusion Models?; T.Bali The Recursive Fitting of Multivariate Complex Subset ARMA Models in Financial Econometrics; J.Penm & R.D.Terrell