Nichtlineare Zinssetzung Theoriegeleitete Modellierung und empirische Analyse für den deutschen Bankensektor
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Sprache:Deutsch
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
06.04.2017
Abbildungen
XXVII, 354 S. 57 Abb.
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbHSeitenzahl
354
Maße (L/B/H)
21/14.8/2.1 cm
Gewicht
496 g
Auflage
1. Auflage 2017
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-658-17747-8
Diese Studie erweitert die empirische Forschung zur Zinssetzung um einen umfassenden Analyserahmen, der aktuelle methodische Diskussionen zusammenführt und in einem ‚State of the Art‘-Ansatz vereint. Wesentliche Aspekte sind dabei die theoriegeleitete Berücksichtigung exogener Einflussgrössen, die explizite Berücksichtigung von Zinserwartungen im intertemporalen Maximierungskalkül der Geschäftsbanken sowie die Modellierung und Erklärung kurzfristiger Nichtlinearitäten in der Zinssetzungsdynamik. Die Ergebnisse der empirischen Analyse belegen die Notwendigkeit des entwickelten Analyserahmens und weisen ein margenorientiertes Zinssetzungsverhalten von Geschäftsbanken nach. Gleichzeitig zeigen sich Wirksamkeitsgrenzen geldpolitischer Massnahmen.
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