Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen Traditionelle versus neuere Ansätze zur Wechselkursbestimmung
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Produktdetails
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Nein
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Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
02.07.2013
Verlag
Deutscher UniversitätsverlagSeitenzahl
271 (Printausgabe)
Dateigröße
23816 KB
Sprache
Deutsch
EAN
9783663056775
Neuronale Netze werden zunehmend für Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft eingesetzt. Eine Anwendungsmöglichkeit besteht in der Prognose von Wechselkursen mit Hilfe fundamental orientierter Wechselkurstheorien. Günter Grimm analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen. Hierzu überprüft der Autor traditionelle und neuere Ansätze volkswirtschaftlicher Wechselkurstheorien mit einem linearen und einem nicht-linearen Verfahren in Form eines neuronalen Netzes. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Frage, ob zum einen die Art des Schätzverfahrens und zum anderen die Auswahl der in die Modelle eingehenden Variablen zu einer Verbesserung der Prognosefähigkeit führt. Zudem werden die Ergebnisse mit denen des Random-Walk Modells verglichen.
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