Erzeugung einer dynamischen Anlagenallokation auf Basis monatlicher Value-at-Risk-Prognosen
-
- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
-
Sprache:Deutsch
Fr. 58.90
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
15.04.2019
Abbildungen
mit 7 Farbabbildungen
Verlag
GRINSeitenzahl
72
Maße (L/B/H)
21/14.8/0.6 cm
Gewicht
118 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-668-88590-5
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 1,3, SRH Hochschule Riedlingen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise 2008 machte deutlich, dass traditionelle, statische Anlagenallokations-Modelle in unterschiedlichen Marktsituationen nicht immer vorteilhafte Ergebnisse liefern. Vor allem in turbulenten Marktphasen zeigten statisch allokierte Portfolios nicht den gewünschten Diversifikationseffekt. Auf Basis dieser Erkenntnisse beschäftigt sich die nachstehende Bachelor-Thesis mit dem Aufbau einer dynamischen Anlagenallokation auf Basis monatlicher Value-at-Risk (VaR)-Prognosen und liefert hierzu einen theoretischen, methodischen und empirischen Beitrag. Die VaR-Prognose findet dabei durch die Anwendung einer Monte-Carlo-Simulation mit zeitveränderlichen Volatilitäten statt, welche durch ein GARCH(1,1)-Modell geschätzt werden. Dadurch wird ein Modell etabliert, das im Vergleich zu einer vorher definierten Benchmark-Allokation in der Lage ist, Kapitalmarktrisiken frühzeitig zu erkennen und dahingehend Risikopositionen im Portfolio abzubauen.
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.