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Mathematics of the Bond Market A Lévy Processes Approach

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Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

17.09.2021

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

402

Maße (L/B/H)

24/16.1/2.8 cm

Gewicht

710 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-107-10129-6

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

17.09.2021

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

402

Maße (L/B/H)

24/16.1/2.8 cm

Gewicht

710 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-107-10129-6

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Introduction; Part I. Bond Market in Discrete Time: 1. Elements of the bond market; 2. Arbitrage-free bond markets; 3. Completeness; Part II. Fundamentals of Stochastic Analysis: 4. Stochastic preliminaries; 5. Lévy processes; 6. Martingale representation and Girsanov's theorems; Part III. Bond Market in Continuous Tme: 7. Fundamentals; 8. Arbitrage-free HJM markets; 9. Arbitrage-free factor forward curves models; 10. Arbitrage-free affine term structure; 11. Completeness; Part IV. Stochastic Equations in the Bond Market: 12. Stochastic equations for forward rates; 13. Analysis of the HJMM equation; 14. Analysis of Morton's equation; 15. Analysis of the Morton-Musiela equation; Appendix A. Martingale representation for jump Lévy processes; Appendix B. Semigroups and generators; Appendix C. General evolution equations; References; Index.