Die Quantifizierung und Steuerung des Liquiditätsrisikos unter Basel 3
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Sprache:Deutsch
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
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Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
27.05.2020
Verlag
GRINSeitenzahl
61 (Printausgabe)
Dateigröße
1054 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783346172877
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1.0, Karl-Franzens-Universität Graz (Institut für Banken und Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit gibt einen aktuellen Überblick über die Quantifizierung des Liquiditätsrisikos mithilfe diverser Kennzahlen und die rechtlichen Rahmenbedingen der Liquiditätssteuerung unter Basel 3. Dabei beschäftigt sie sich hauptsächlich mit folgender Fragestellung: Wie kann es gelingen, unter Zuhilfenahme diverser Liquiditätskennzahlen das Liquiditätsrisiko zu quantifizieren und zukünftige Liquiditätskrisen zu verhindern?
Zunächst werden die Quellen, die Bestimmung und die Quantifizierung von Liquiditätsrisiken aufgezeigt. Dazu werden diverse Risikokennzahlen und Liquiditätsplanungsinstrumente näher beschrieben. Anschliessend wird die Überarbeitung und die rechtliche Umsetzung des Baseler Rahmenwerkes im Bereich Liquiditätsmanagement beleuchtet und im Zuge dessen die Berechnung der zwei Kennzahlen Liquidity Coverage Ratio und Net Stable Funding Ratio, die die kurzfristige und langfristige Liquiditätsdeckung von Banken sicherstellen sollen, erläutert.
Die Quantifizierung und Steuerung von Risiken stellen seit jeher ein Grundelement für Banken dar. Einem Kernrisiko, nämlich dem Liquiditätsrisiko, wurde dabei in der Vergangenheit eine eher unbedeutende Rolle zugewiesen. Mit dem Ausbruch der amerikanischen Subprime Krise im Jahr 2007 und der daraus folgenden internationalen Banken- und Finanzkrise änderte sich das schlagartig.
Zunächst werden die Quellen, die Bestimmung und die Quantifizierung von Liquiditätsrisiken aufgezeigt. Dazu werden diverse Risikokennzahlen und Liquiditätsplanungsinstrumente näher beschrieben. Anschliessend wird die Überarbeitung und die rechtliche Umsetzung des Baseler Rahmenwerkes im Bereich Liquiditätsmanagement beleuchtet und im Zuge dessen die Berechnung der zwei Kennzahlen Liquidity Coverage Ratio und Net Stable Funding Ratio, die die kurzfristige und langfristige Liquiditätsdeckung von Banken sicherstellen sollen, erläutert.
Die Quantifizierung und Steuerung von Risiken stellen seit jeher ein Grundelement für Banken dar. Einem Kernrisiko, nämlich dem Liquiditätsrisiko, wurde dabei in der Vergangenheit eine eher unbedeutende Rolle zugewiesen. Mit dem Ausbruch der amerikanischen Subprime Krise im Jahr 2007 und der daraus folgenden internationalen Banken- und Finanzkrise änderte sich das schlagartig.
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